PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPA.L с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPA.L с QTOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPA.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - VJPA.L is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan Index, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, VJPA.L returned 33.65% vs 38.70% for QTOP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VJPA.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.

Доходность

Сравнение доходности VJPA.L и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VJPA.L показывает доходность 15.94%, а QTOP немного ниже – 15.63%.

VJPA.L

1 день
-0.19%
1 месяц
2.68%
С начала года
15.94%
6 месяцев
16.75%
1 год
33.65%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

QTOP

1 день
-5.08%
1 месяц
0.38%
С начала года
15.63%
6 месяцев
14.39%
1 год
38.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPA.L и QTOP

2026 (YTD)20252024
VJPA.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc		15.94%26.79%1.78%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		15.63%22.19%5.80%

Correlation

The correlation between VJPA.L and QTOP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.35

Сравнение распределения секторов VJPA.L и QTOP

Секторы
VJPA.L
QTOP

Промышленность

26.6%
0.9%

Технологии

17.4%
57.7%

Финансовые услуги

15.9%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.4%

Коммуникационные услуги

7.1%
17.7%

Здравоохранение

5.9%
3.3%

Сырьевые материалы

4.3%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
8.5%

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Энергетика

1.0%

-

Промышленность

VJPA.L
26.6%
QTOP
0.9%

Технологии

VJPA.L
17.4%
QTOP
57.7%

Финансовые услуги

VJPA.L
15.9%
QTOP

-

Потребительский циклический сектор

VJPA.L
12.8%
QTOP
10.4%

Коммуникационные услуги

VJPA.L
7.1%
QTOP
17.7%

Здравоохранение

VJPA.L
5.9%
QTOP
3.3%

Сырьевые материалы

VJPA.L
4.3%
QTOP
1.5%

Потребительский защитный сектор

VJPA.L
4.2%
QTOP
8.5%

Недвижимость

VJPA.L
3.4%
QTOP

-

Коммунальные услуги

VJPA.L
1.3%
QTOP

-

Энергетика

VJPA.L
1.0%
QTOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с VJPA.L:
VJPA.L с VJPB.LVJPA.L с EWJVJPA.L с LGJG.LVJPA.L с HMJP.LVJPA.L с VJPU.LVJPA.L с MXJP.LVJPA.L с SJPA.L
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK

Доходность на риск

VJPA.L vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPA.L
Ранг доходности на риск VJPA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPA.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPA.L c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPA.LQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.14

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.75

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.02

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

11.05

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPA.L vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPA.L на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTOP равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPA.L и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPA.LQTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.14

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.24

-0.69

Просадки

Сравнение просадок VJPA.L и QTOP

Максимальная просадка VJPA.L за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPA.L и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPA.LQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-23.28%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-12.88%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-5.97%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-3.81%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.51%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPA.L и QTOP

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) составляет 4.47%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что VJPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPA.LQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

7.28%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

14.48%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

18.18%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

23.02%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

23.02%

-4.27%

Сравнение комиссий VJPA.L и QTOP

VJPA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QTOP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPA.L и QTOP

VJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.34%0.38%0.11%
VJPA.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VJPA.L and QTOP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.

VJPA.L is categorized as Japan Equities, while QTOP is Nasdaq-100. VJPA.L tracks FTSE Japan Index, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VJPA.L and 0.20% for QTOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPA.L и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор