PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPA.L с IJPE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPA.L с IJPE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPA.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc) and IJPE.L (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - VJPA.L tracks the FTSE Japan Index while IJPE.L tracks the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPA.L returned 8.91%/yr vs 17.81%/yr for IJPE.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VJPA.L charges 0.15%/yr vs 0.64%/yr for IJPE.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPA.L и IJPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPA.L торгуется в USD, в то время как IJPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VJPA.L показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у IJPE.L с доходностью 17.53%.

VJPA.L

1 день
-0.19%
1 месяц
2.68%
С начала года
15.94%
6 месяцев
16.75%
1 год
33.65%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

IJPE.L

1 день
-0.29%
1 месяц
5.96%
С начала года
17.53%
6 месяцев
20.04%
1 год
51.77%
3 года*
29.90%
5 лет*
17.81%
10 лет*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPA.L и IJPE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VJPA.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc		15.94%26.79%6.72%20.04%-16.20%0.35%16.08%4.51%
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		17.51%44.44%14.52%37.02%-11.11%3.87%18.57%7.89%

Correlation

The correlation between VJPA.L and IJPE.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between VJPA.L and IJPE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPA.L и IJPE.L

Секторы
VJPA.L
IJPE.L

Промышленность

26.6%
26.0%

Технологии

17.4%
19.1%

Финансовые услуги

15.9%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.1%
7.9%

Здравоохранение

5.9%
6.3%

Сырьевые материалы

4.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.6%

Недвижимость

3.4%
2.3%

Коммунальные услуги

1.3%
1.1%

Энергетика

1.0%
1.1%

Промышленность

VJPA.L
26.6%
IJPE.L
26.0%

Технологии

VJPA.L
17.4%
IJPE.L
19.1%

Финансовые услуги

VJPA.L
15.9%
IJPE.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

VJPA.L
12.8%
IJPE.L
12.2%

Коммуникационные услуги

VJPA.L
7.1%
IJPE.L
7.9%

Здравоохранение

VJPA.L
5.9%
IJPE.L
6.3%

Сырьевые материалы

VJPA.L
4.3%
IJPE.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

VJPA.L
4.2%
IJPE.L
3.6%

Недвижимость

VJPA.L
3.4%
IJPE.L
2.3%

Коммунальные услуги

VJPA.L
1.3%
IJPE.L
1.1%

Энергетика

VJPA.L
1.0%
IJPE.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с VJPA.L:
VJPA.L с VJPB.LVJPA.L с EWJVJPA.L с LGJG.LVJPA.L с HMJP.LVJPA.L с VJPU.LVJPA.L с MXJP.LVJPA.L с SJPA.L
Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с IJPA.LIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с XDJP.LIJPE.L с DXJ

Доходность на риск

VJPA.L vs. IJPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPA.L
Ранг доходности на риск VJPA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPA.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPA.L c IJPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPA.LIJPE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.48

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.45

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.31

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

14.74

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPA.L vs. IJPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPA.L на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа IJPE.L равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPA.L и IJPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPA.LIJPE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.48

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VJPA.L и IJPE.L

Максимальная просадка VJPA.L за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки IJPE.L в -40.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPA.L и IJPE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPA.LIJPE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-40.48%

+8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-11.96%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-20.61%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.06%

-27.70%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.29%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-11.58%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.50%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPA.L и IJPE.L

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеют волатильность 4.47% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPA.LIJPE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.55%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

16.21%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

20.79%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

20.77%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

20.40%

-1.65%

Сравнение комиссий VJPA.L и IJPE.L

VJPA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJPE.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPA.L и IJPE.L

Ни VJPA.L, ни IJPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VJPA.L and IJPE.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for IJPE.L.

VJPA.L tracks FTSE Japan Index, while IJPE.L tracks MSCI Japan Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VJPA.L and 0.64% for IJPE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPA.L и IJPE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор