PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPA.DE с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPA.DE с VGK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VJPA.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - VJPA.DE is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan, while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPA.DE returned 9.76%/yr vs 9.49%/yr for VGK. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VJPA.DE charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности VJPA.DE и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPA.DE торгуется в EUR, в то время как VGK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VJPA.DE показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 9.35%.

VJPA.DE

1 день
2.35%
1 месяц
1.61%
С начала года
15.84%
6 месяцев
16.53%
1 год
31.52%
3 года*
14.11%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

VGK

1 день
0.26%
1 месяц
3.37%
С начала года
9.35%
6 месяцев
11.54%
1 год
19.55%
3 года*
14.01%
5 лет*
9.49%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPA.DE и VGK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VJPA.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		15.84%13.28%13.06%15.84%-11.43%9.42%4.85%-6.04%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		9.35%19.71%8.60%16.58%-10.77%25.63%-3.26%7.51%

Correlation

The correlation between VJPA.DE and VGK is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.47

The correlation between VJPA.DE and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с VJPA.DE:
VJPA.DE с EUNN.DEVJPA.DE с WDTE.DEVJPA.DE с EWJVJPA.DE с IS3N.DEVJPA.DE с SXR5.DEVJPA.DE с VUAA.DEVJPA.DE с XFNT.DE
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

VJPA.DE vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPA.DE
Ранг доходности на риск VJPA.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPA.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPA.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPA.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPA.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPA.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPA.DE c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VJPA.DEVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.33

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.92

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.77

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

7.25

+3.30

VJPA.DE vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPA.DE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPA.DE и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VJPA.DE и VGK

Максимальная просадка VJPA.DE за все время составила -30.84%, что меньше максимальной просадки VGK в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPA.DE и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPA.DEVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.84%

-58.19%

+27.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-10.30%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-15.24%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.90%

-21.12%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

0.00%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-11.74%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.53%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPA.DE и VGK

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) составляет 4.21%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что VJPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPA.DEVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.85%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

11.55%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

13.73%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

14.96%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

17.22%

+0.67%

Сравнение комиссий VJPA.DE и VGK

VJPA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPA.DE и VGK

VJPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.76%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%
VJPA.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VJPA.DE and VGK have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for VJPA.DE.

VJPA.DE is categorized as Japan Equities, while VGK is Europe Equities. VJPA.DE tracks FTSE Japan, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. Their fees differ too: 0.15% for VJPA.DE and 0.06% for VGK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPA.DE и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор