PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPA.DE с SXR5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VJPA.DE с SXR5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE).

VJPA.DE и SXR5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VJPA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. SXR5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VJPA.DE и SXR5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VJPA.DE и SXR5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
VJPA.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		8.74%13.28%13.06%15.86%-11.63%3.39%
SXR5.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		8.74%12.72%13.72%16.13%-12.71%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VJPA.DE на уровне 8.74% и SXR5.DE на уровне 8.74%.

VJPA.DE

1 день
4.68%
1 месяц
-2.57%
С начала года
8.74%
6 месяцев
13.94%
1 год
25.22%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

SXR5.DE

1 день
5.07%
1 месяц
-2.31%
С начала года
8.74%
6 месяцев
14.25%
1 год
24.91%
3 года*
15.33%
5 лет*
7.81%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VJPA.DE:
VJPA.DE с EUNN.DEVJPA.DE с WDTE.DEVJPA.DE с EWJVJPA.DE с VUAA.DEVJPA.DE с IS3N.DEVJPA.DE с VWCE.DEVJPA.DE с XFNT.DE
Часто сравнивают с SXR5.DE:
SXR5.DE с LQDSXR5.DE с EWJSXR5.DE с IPACSXR5.DE с PRAJ.DESXR5.DE с JP40.DESXR5.DE с IS3N.DESXR5.DE с PR1J.DE

Сравнение комиссий VJPA.DE и SXR5.DE

VJPA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SXR5.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VJPA.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating
SXR5.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

VJPA.DE vs. SXR5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPA.DE
Ранг доходности на риск VJPA.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPA.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPA.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPA.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPA.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPA.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SXR5.DE
Ранг доходности на риск SXR5.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR5.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR5.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR5.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR5.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR5.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPA.DE c SXR5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPA.DESXR5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.74

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.57

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

8.30

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPA.DE vs. SXR5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPA.DE на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR5.DE равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPA.DE и SXR5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPA.DESXR5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.20

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.05

Корреляция

Корреляция между VJPA.DE и SXR5.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPA.DE и SXR5.DE

Ни VJPA.DE, ни SXR5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VJPA.DE и SXR5.DE

Максимальная просадка VJPA.DE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки SXR5.DE в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPA.DE и SXR5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VJPA.DESXR5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-28.03%

+9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-11.15%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-4.84%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-7.32%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.14%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPA.DE и SXR5.DE

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) имеют волатильность 8.67% и 8.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VJPA.DESXR5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

8.99%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

14.86%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

20.72%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

16.47%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

16.45%

-0.40%