Сравнение VIU.TO с XEG.TO
VIU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - VIU.TO is a International Equity fund tracking the FTSE Developed All Cap ex North America Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIU.TO returned 10.42%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VIU.TO charges 0.23%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности VIU.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIU.TO показывает доходность 17.08%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции VIU.TO уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 10.42% против 11.72% соответственно.
VIU.TO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.34%
- С начала года
- 17.08%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 10.42%
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам VIU.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 17.08% | 27.83% | 10.72% | 15.66% | -10.63% | 9.74% | 7.56% | 15.30% | -7.39% | 19.22% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | -34.41% | 8.98% | -27.05% | -11.18% |
Correlation
The correlation between VIU.TO and XEG.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2015 г. | 0.28 |
The correlation between VIU.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VIU.TO и XEG.TO
Секторы
VIU.TO
XEG.TO
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
VIU.TO
XEG.TO
-
Технологии
VIU.TO
XEG.TO
-
Промышленность
VIU.TO
XEG.TO
-
Здравоохранение
VIU.TO
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
VIU.TO
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
VIU.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
VIU.TO
XEG.TO
-
Энергетика
VIU.TO
XEG.TO
Коммуникационные услуги
VIU.TO
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
VIU.TO
XEG.TO
-
Недвижимость
VIU.TO
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIU.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
VIU.TO
XEG.TO
Сравнение VIU.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIU.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.51 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 6.68 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 19.94 | -8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIU.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 3.27 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.04 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.35 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.28 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок VIU.TO и XEG.TO
Максимальная просадка VIU.TO за все время составила -29.15%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIU.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIU.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -87.74% | +58.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -11.12% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.26% | -25.67% | +11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -28.42% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -79.66% | +50.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -3.38% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -29.18% | +23.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.72% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIU.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) составляет 5.63%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что VIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIU.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 9.24% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 18.90% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 22.74% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 28.62% | -14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 33.40% | -18.28% |
Сравнение комиссий VIU.TO и XEG.TO
VIU.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIU.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность VIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 2.16% | 2.48% | 2.55% | 2.65% | 2.75% | 2.37% | 1.97% | 2.67% | 2.75% | 2.12% | 1.71% | 0.27% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
VIU.TO and XEG.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIU.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIU.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
VIU.TO is categorized as International Equity, while XEG.TO is Energy Equities. VIU.TO tracks FTSE Developed All Cap ex North America Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.23% for VIU.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для VIU.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор