PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIU.TO с CGL-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIU.TO с CGL-C.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VIU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF) and CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) are both exchange-traded funds - VIU.TO is a International Equity fund tracking the FTSE Developed All Cap ex North America Index, while CGL-C.TO is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price (CAD). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIU.TO returned 11.21%/yr vs 12.86%/yr for CGL-C.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VIU.TO charges 0.23%/yr vs 0.55%/yr for CGL-C.TO.

Доходность

Сравнение доходности VIU.TO и CGL-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIU.TO показывает доходность 17.39%, что значительно выше, чем у CGL-C.TO с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции VIU.TO уступали акциям CGL-C.TO по среднегодовой доходности: 11.21% против 12.86% соответственно.

VIU.TO

1 день
0.58%
1 месяц
3.39%
С начала года
17.39%
6 месяцев
19.18%
1 год
34.91%
3 года*
20.42%
5 лет*
12.03%
10 лет*
11.21%

CGL-C.TO

1 день
0.29%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-0.87%
1 год
25.43%
3 года*
30.79%
5 лет*
20.15%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIU.TO и CGL-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		17.39%28.36%10.73%15.67%-10.63%9.76%7.57%15.31%-7.37%19.23%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		-0.61%55.55%37.41%10.13%6.11%-4.85%21.75%11.98%6.86%4.31%

Correlation

The correlation between VIU.TO and CGL-C.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2015 г.

0.02

Over the past year, VIU.TO and CGL-C.TO have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

iShares Gold Bullion ETF

Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с VDU.TOVIU.TO с XEQT.TOVIU.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO

Доходность на риск

VIU.TO vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIU.TO c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIU.TOCGL-C.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.03

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.43

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.22

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

3.49

+7.77

VIU.TO vs. CGL-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIU.TO на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа CGL-C.TO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIU.TO и CGL-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIU.TO и CGL-C.TO

Максимальная просадка VIU.TO за все время составила -29.15%, примерно равная максимальной просадке CGL-C.TO в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIU.TO и CGL-C.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIU.TOCGL-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.15%

-30.01%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-22.11%

+10.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

-22.11%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-22.11%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.15%

-22.78%

-6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.39%

+19.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-10.71%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

7.71%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VIU.TO и CGL-C.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) составляет 6.89%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что VIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIU.TOCGL-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

7.53%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

22.46%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

26.11%

-9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

17.20%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

15.65%

-0.46%

Сравнение комиссий VIU.TO и CGL-C.TO

VIU.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CGL-C.TO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIU.TO и CGL-C.TO

Дивидендная доходность VIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.15%2.48%2.56%2.66%2.76%2.38%1.98%2.68%2.76%2.13%1.72%0.28%

Часто задаваемые вопросы

VIU.TO and CGL-C.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIU.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIU.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.55% for CGL-C.TO.

VIU.TO is categorized as International Equity, while CGL-C.TO is Gold. VIU.TO tracks FTSE Developed All Cap ex North America Index, while CGL-C.TO tracks LBMA Gold Price (CAD). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.23% for VIU.TO and 0.55% for CGL-C.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIU.TO и CGL-C.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор