Сравнение VIU.TO с BTCX-B.TO
VIU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF) and BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) are both exchange-traded funds - VIU.TO is a International Equity fund tracking the FTSE Developed All Cap ex North America Index, while BTCX-B.TO is a Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management. Over the past 5 years, VIU.TO returned 12.03%/yr vs 13.52%/yr for BTCX-B.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VIU.TO charges 0.23%/yr vs 0.80%/yr for BTCX-B.TO.
Доходность
Сравнение доходности VIU.TO и BTCX-B.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIU.TO показывает доходность 17.39%, что значительно выше, чем у BTCX-B.TO с доходностью -26.21%.
VIU.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 11.21%
BTCX-B.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -20.55%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -28.69%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- 36.16%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIU.TO и BTCX-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 17.39% | 28.36% | 10.73% | 15.67% | -10.63% | 8.23% |
BTCX-B.TO CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units | -26.21% | -11.32% | 139.01% | 149.40% | -62.06% | -18.60% |
Correlation
The correlation between VIU.TO and BTCX-B.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between VIU.TO and BTCX-B.TO shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIU.TO vs. BTCX-B.TO — Ранг доходности на риск
VIU.TO
BTCX-B.TO
Сравнение VIU.TO c BTCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIU.TO | BTCX-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.86 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | -0.76 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | -1.30 | +12.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIU.TO и BTCX-B.TO
Максимальная просадка VIU.TO за все время составила -29.15%, что меньше максимальной просадки BTCX-B.TO в -75.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIU.TO и BTCX-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIU.TO | BTCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -75.26% | +46.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -52.20% | +40.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.26% | -52.20% | +37.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.34% | -75.26% | +49.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.47% | +49.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -33.02% | +27.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 30.26% | -27.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIU.TO и BTCX-B.TO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) составляет 6.89%, в то время как у CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что VIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCX-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIU.TO | BTCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 12.13% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 33.85% | -19.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 43.22% | -26.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 53.90% | -39.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 54.95% | -39.76% |
Сравнение комиссий VIU.TO и BTCX-B.TO
VIU.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BTCX-B.TO в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIU.TO и BTCX-B.TO
Дивидендная доходность VIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как BTCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCX-B.TO CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 2.15% | 2.48% | 2.56% | 2.66% | 2.76% | 2.38% | 1.98% | 2.68% | 2.76% | 2.13% | 1.72% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
VIU.TO and BTCX-B.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIU.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIU.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.80% for BTCX-B.TO.
VIU.TO is categorized as International Equity, while BTCX-B.TO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Vanguard and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.23% for VIU.TO and 0.80% for BTCX-B.TO.
Подберите оптимальное распределение для VIU.TO и BTCX-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор