Сравнение VISAX с HRIIX
VISAX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A) and HRIIX (Hood River International Opportunity Fund Investor Class) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. VISAX is passively managed, while HRIIX is actively managed. Over the past year, VISAX returned -5.76% vs 84.39% for HRIIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VISAX charges 1.44%/yr vs 1.51%/yr for HRIIX.
Доходность
Сравнение доходности VISAX и HRIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VISAX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у HRIIX с доходностью 42.03%.
VISAX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- 7.94%
HRIIX
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 42.03%
- 6 месяцев
- 40.51%
- 1 год
- 84.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VISAX и HRIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VISAX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A | -0.93% | 13.92% | 3.87% | 21.26% |
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class | 42.03% | 42.94% | 19.95% | 20.39% |
Correlation
The correlation between VISAX and HRIIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between VISAX and HRIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISAX vs. HRIIX — Ранг доходности на риск
VISAX
HRIIX
Сравнение VISAX c HRIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VISAX | HRIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.54 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 6.42 | -6.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 25.18 | -25.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VISAX и HRIIX
Максимальная просадка VISAX за все время составила -50.44%, что больше максимальной просадки HRIIX в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISAX и HRIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISAX | HRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.44% | -24.78% | -25.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -13.78% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.77% | -5.00% | -8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -3.47% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 3.51% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISAX и HRIIX
Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) составляет 4.12%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что VISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISAX | HRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 11.72% | -7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 22.31% | -11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 26.15% | -13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 22.98% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 22.98% | -7.55% |
Сравнение комиссий VISAX и HRIIX
VISAX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии HRIIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISAX и HRIIX
Дивидендная доходность VISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности HRIIX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class | 4.05% | 5.76% | 0.03% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VISAX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A | 3.33% | 3.30% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 8.03% | 0.90% | 1.75% | 1.12% | 1.68% | 2.54% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
VISAX and HRIIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRIIX has higher volatility (11.72%) compared to VISAX (4.12%). In terms of maximum drawdown, VISAX dropped -50.44% vs HRIIX's -24.78%.
HRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISAX и HRIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор