PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOPX с VCGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOPX с VCGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIOPX (VALIC Company I International Opportunities Fund) and VCGAX (VALIC Company I Systematic Core Fund) are both mutual funds - VIOPX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by VALIC, while VCGAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VALIC. Over the past 3 years, VIOPX returned 12.23%/yr vs 17.32%/yr for VCGAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIOPX charges 0.95%/yr vs 0.63%/yr for VCGAX.

Доходность

Сравнение доходности VIOPX и VCGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Opportunities Fund (VIOPX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOPX показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у VCGAX с доходностью 6.44%.

VIOPX

1 день
-0.82%
1 месяц
0.67%
С начала года
5.74%
6 месяцев
6.40%
1 год
15.16%
3 года*
12.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCGAX

1 день
-0.62%
1 месяц
2.21%
С начала года
6.44%
6 месяцев
6.50%
1 год
20.98%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.95%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOPX и VCGAX

2026 (YTD)20252024202320222021
VIOPX
VALIC Company I International Opportunities Fund		5.74%24.22%-2.38%14.07%-23.96%0.04%
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		6.44%9.41%23.14%23.94%-18.71%10.80%

Correlation

The correlation between VIOPX and VCGAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.72

The correlation between VIOPX and VCGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Opportunities Fund

VALIC Company I Systematic Core Fund

Часто сравнивают с VIOPX:
VIOPX с DFVQXVIOPX с VMSGXVIOPX с MWNIXVIOPX с VCNIXVIOPX с WISIXVIOPX с LZISXVIOPX с MIDLX
Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с VCULXVCGAX с VVSCXVCGAX с VMSGXVCGAX с VGREXVCGAX с SPY

Доходность на риск

VIOPX vs. VCGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOPX
Ранг доходности на риск VIOPX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOPX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOPX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOPX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOPX c VCGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Opportunities Fund (VIOPX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOPXVCGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.83

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.66

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.21

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

9.54

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOPX vs. VCGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOPX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа VCGAX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOPX и VCGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOPXVCGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.83

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.24

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VIOPX и VCGAX

Максимальная просадка VIOPX за все время составила -36.14%, что меньше максимальной просадки VCGAX в -71.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOPX и VCGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOPXVCGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.14%

-71.37%

+35.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-9.55%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-22.35%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.75%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-25.25%

+10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.21%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOPX и VCGAX

VALIC Company I International Opportunities Fund (VIOPX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что VIOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOPXVCGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.82%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

8.81%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

11.54%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

16.91%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

18.39%

-2.49%

Сравнение комиссий VIOPX и VCGAX

VIOPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VCGAX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOPX и VCGAX

Дивидендная доходность VIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности VCGAX в 6.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		6.37%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%
VIOPX
VALIC Company I International Opportunities Fund		4.13%0.00%0.98%12.80%20.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIOPX and VCGAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOPX has higher volatility (3.73%) compared to VCGAX (2.82%). In terms of maximum drawdown, VIOPX dropped -36.14% vs VCGAX's -71.37%.

VCGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOPX и VCGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор