Сравнение VIOPX с AVANX
VIOPX (VALIC Company I International Opportunities Fund) and AVANX (Avantis International Small Cap Value Fund Class G) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, VIOPX returned 12.23%/yr vs 28.36%/yr for AVANX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности VIOPX и AVANX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIOPX показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у AVANX с доходностью 16.63%.
VIOPX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVANX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 16.63%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 43.97%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIOPX и AVANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOPX VALIC Company I International Opportunities Fund | 5.74% | 24.22% | -2.38% | 14.07% | -16.31% |
AVANX Avantis International Small Cap Value Fund Class G | 16.63% | 48.78% | 8.80% | 17.17% | -7.66% |
Correlation
The correlation between VIOPX and AVANX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between VIOPX and AVANX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIOPX vs. AVANX — Ранг доходности на риск
VIOPX
AVANX
Сравнение VIOPX c AVANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Opportunities Fund (VIOPX) и Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOPX | AVANX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.53 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.50 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 13.90 | -8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOPX | AVANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.95 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.05 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок VIOPX и AVANX
Максимальная просадка VIOPX за все время составила -36.14%, что больше максимальной просадки AVANX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOPX и AVANX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIOPX | AVANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.14% | -25.35% | -10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -12.86% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.83% | -13.83% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -1.34% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -4.82% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.23% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOPX и AVANX
Текущая волатильность для VALIC Company I International Opportunities Fund (VIOPX) составляет 3.73%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что VIOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIOPX | AVANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.50% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 12.49% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 15.26% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 17.08% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 17.08% | -1.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOPX и AVANX
Дивидендная доходность VIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности AVANX в 9.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVANX Avantis International Small Cap Value Fund Class G | 9.31% | 10.86% | 4.74% | 3.87% | 3.70% |
VIOPX VALIC Company I International Opportunities Fund | 4.13% | 0.00% | 0.98% | 12.80% | 20.70% |
Часто задаваемые вопросы
VIOPX and AVANX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVANX has higher volatility (4.50%) compared to VIOPX (3.73%). In terms of maximum drawdown, VIOPX dropped -36.14% vs AVANX's -25.35%.
AVANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIOPX и AVANX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор