Сравнение VIHAX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VIHAX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIHAX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIHAX показывает доходность 5.44%, а NEIMX немного выше – 5.61%. За последние 10 лет акции VIHAX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 10.41% против 9.24% соответственно.
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIHAX и NEIMX
VIHAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
VIHAX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
VIHAX
NEIMX
Сравнение VIHAX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIHAX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.65 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 2.32 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.38 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.49 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 12.55 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIHAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.65 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.02 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.02 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.03 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между VIHAX и NEIMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIHAX и NEIMX
Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок VIHAX и NEIMX
Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIHAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -92.94% | +54.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -10.78% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -92.94% | +69.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -92.94% | +54.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -90.08% | +83.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -9.92% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.14% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIHAX и NEIMX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VIHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIHAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 4.05% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 8.52% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 15.65% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 576.30% | -562.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 407.62% | -391.70% |