Сравнение VIGB.DE с IGOV
VIGB.DE (VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF) and IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - VIGB.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5, while IGOV is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIGB.DE returned -0.69%/yr vs -3.56%/yr for IGOV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIGB.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for IGOV.
Доходность
Сравнение доходности VIGB.DE и IGOV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VIGB.DE торгуется в EUR, в то время как IGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGOV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VIGB.DE показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у IGOV с доходностью 0.76%.
VIGB.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- —
IGOV
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- -0.21%
- 5 лет*
- -3.56%
- 10 лет*
- -1.60%
Сравнение доходности по годам VIGB.DE и IGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGB.DE VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | -0.33% | 2.05% | 1.72% | 4.06% | -9.64% | -1.36% | -0.14% | -0.24% | -1.00% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 0.76% | -3.09% | -0.33% | 2.40% | -17.24% | -2.46% | 1.74% | 6.10% | 0.27% |
Correlation
The correlation between VIGB.DE and IGOV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between VIGB.DE and IGOV shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIGB.DE vs. IGOV — Ранг доходности на риск
VIGB.DE
IGOV
Сравнение VIGB.DE c IGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (VIGB.DE) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIGB.DE | IGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.42 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -0.84 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIGB.DE | IGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.29 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.54 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.13 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок VIGB.DE и IGOV
Максимальная просадка VIGB.DE за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки IGOV в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGB.DE и IGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIGB.DE | IGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -25.14% | +11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -3.12% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.74% | -5.75% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.82% | -22.74% | +10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -21.39% | +15.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -7.65% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.56% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIGB.DE и IGOV
Текущая волатильность для VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (VIGB.DE) составляет 0.74%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что VIGB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIGB.DE | IGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.72% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 3.76% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 4.57% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 6.60% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 5.85% | -2.83% |
Сравнение комиссий VIGB.DE и IGOV
VIGB.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGOV в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIGB.DE и IGOV
Дивидендная доходность VIGB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности IGOV в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.43% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
VIGB.DE VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | 1.06% | 0.63% | 1.43% | 0.96% | 0.66% | 1.92% | 1.90% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIGB.DE and IGOV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIGB.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIGB.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for IGOV.
VIGB.DE is categorized as European Government Bonds, while IGOV is International Government Bonds. VIGB.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5, while IGOV tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VIGB.DE and 0.35% for IGOV.
Подберите оптимальное распределение для VIGB.DE и IGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор