Сравнение VIG с 4GLD.DE
VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and 4GLD.DE (Xetra-Gold) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIG returned 13.24%/yr vs 12.64%/yr for 4GLD.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VIG charges 0.04%/yr vs 0.00%/yr for 4GLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности VIG и 4GLD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VIG торгуется в USD, в то время как 4GLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4GLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VIG показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у 4GLD.DE с доходностью -4.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIG имеют среднегодовую доходность 13.24%, а акции 4GLD.DE немного отстают с 12.64%.
VIG
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 13.24%
4GLD.DE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 29.42%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам VIG и 4GLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 7.68% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
4GLD.DE Xetra-Gold | -4.13% | 68.58% | 26.88% | 12.78% | 0.68% | -3.06% | 23.04% | 18.91% | -1.62% | 12.24% |
Correlation
The correlation between VIG and 4GLD.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.07 |
The correlation between VIG and 4GLD.DE shifts across timeframes, from 0.07 (10 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIG vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск
VIG
4GLD.DE
Сравнение VIG c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIG | 4GLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.08 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 3.28 | +6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIG и 4GLD.DE
Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки 4GLD.DE в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и 4GLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIG | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.81% | -44.26% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -22.52% | +14.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -22.52% | +7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -22.52% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -22.52% | -9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -20.33% | +20.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -17.59% | +12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 7.40% | -5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIG и 4GLD.DE
Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.93%, в то время как у Xetra-Gold (4GLD.DE) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIG | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 7.56% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 21.74% | -13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 24.91% | -14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 17.59% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 15.77% | +0.29% |
Сравнение комиссий VIG и 4GLD.DE
VIG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии 4GLD.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIG и 4GLD.DE
Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как 4GLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.47% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
VIG and 4GLD.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.04% for VIG.
VIG is categorized as Dividend, while 4GLD.DE is Gold. VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Vanguard and Deutsche Börse Commodities. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.00% for 4GLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для VIG и 4GLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор