PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDY.TO с ZWP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIDY.TO с ZWP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIDY.TO (Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF) and ZWP.TO (BMO Covered Call Europe High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VIDY.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index, while ZWP.TO is a Europe Equities fund actively managed by BMO. VIDY.TO is passively managed, while ZWP.TO is actively managed. Over the past 5 years, VIDY.TO returned 15.35%/yr vs 11.21%/yr for ZWP.TO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIDY.TO charges 0.31%/yr vs 0.65%/yr for ZWP.TO.

Доходность

Сравнение доходности VIDY.TO и ZWP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIDY.TO показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у ZWP.TO с доходностью 5.68%.

VIDY.TO

1 день
0.99%
1 месяц
3.30%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.02%
3 года*
23.03%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—

ZWP.TO

1 день
1.61%
1 месяц
4.60%
С начала года
5.68%
6 месяцев
6.86%
1 год
16.80%
3 года*
14.41%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDY.TO и ZWP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		11.55%34.37%13.41%15.46%1.54%14.21%-2.65%13.21%-5.68%
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		5.68%22.37%8.60%16.33%-0.97%12.69%-3.55%13.15%-7.18%

Correlation

The correlation between VIDY.TO and ZWP.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.62

The correlation between VIDY.TO and ZWP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIDY.TO и ZWP.TO

Секторы
VIDY.TO
ZWP.TO

Финансовые услуги

40.7%
24.1%

Здравоохранение

9.4%
12.5%

Потребительский защитный сектор

8.8%
8.3%

Энергетика

7.2%
10.0%

Потребительский циклический сектор

7.2%
3.3%

Промышленность

7.1%
13.4%

Коммунальные услуги

6.4%
9.8%

Сырьевые материалы

6.3%
7.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
6.4%

Технологии

1.3%
5.2%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

VIDY.TO
40.7%
ZWP.TO
24.1%

Здравоохранение

VIDY.TO
9.4%
ZWP.TO
12.5%

Потребительский защитный сектор

VIDY.TO
8.8%
ZWP.TO
8.3%

Энергетика

VIDY.TO
7.2%
ZWP.TO
10.0%

Потребительский циклический сектор

VIDY.TO
7.2%
ZWP.TO
3.3%

Промышленность

VIDY.TO
7.1%
ZWP.TO
13.4%

Коммунальные услуги

VIDY.TO
6.4%
ZWP.TO
9.8%

Сырьевые материалы

VIDY.TO
6.3%
ZWP.TO
7.0%

Коммуникационные услуги

VIDY.TO
4.4%
ZWP.TO
6.4%

Технологии

VIDY.TO
1.3%
ZWP.TO
5.2%

Недвижимость

VIDY.TO
1.3%
ZWP.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF

Часто сравнивают с VIDY.TO:
VIDY.TO с VDY.TOVIDY.TO с VIU.TOVIDY.TO с VEQT.TOVIDY.TO с XEF.TOVIDY.TO с VFV.TOVIDY.TO с VEE.TOVIDY.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с ZWP.TO:
ZWP.TO с ZDI.TOZWP.TO с HBIL.TOZWP.TO с VDY.TOZWP.TO с ZEQ.TOZWP.TO с HUTE.TOZWP.TO с ZWU.TOZWP.TO с HPYT.TO

Доходность на риск

VIDY.TO vs. ZWP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDY.TO
Ранг доходности на риск VIDY.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDY.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDY.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ZWP.TO
Ранг доходности на риск ZWP.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWP.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWP.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWP.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWP.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDY.TO c ZWP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDY.TOZWP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.33

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.89

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.58

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

5.41

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDY.TO vs. ZWP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDY.TO на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа ZWP.TO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDY.TO и ZWP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDY.TOZWP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.33

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.80

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.48

+0.25

Просадки

Сравнение просадок VIDY.TO и ZWP.TO

Максимальная просадка VIDY.TO за все время составила -31.99%, примерно равная максимальной просадке ZWP.TO в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDY.TO и ZWP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIDY.TOZWP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-30.71%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-10.68%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-14.04%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-19.30%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.76%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-4.74%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.11%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDY.TO и ZWP.TO

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) имеют волатильность 4.19% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIDY.TOZWP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.28%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

10.30%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

12.64%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

14.04%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

15.71%

+0.73%

Сравнение комиссий VIDY.TO и ZWP.TO

VIDY.TO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии ZWP.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDY.TO и ZWP.TO

Дивидендная доходность VIDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности ZWP.TO в 6.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		2.45%2.80%3.59%3.89%4.37%3.28%3.34%3.36%0.93%
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		6.07%6.22%7.13%7.23%7.04%6.45%7.28%6.92%6.45%

Часто задаваемые вопросы

VIDY.TO and ZWP.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIDY.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIDY.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.65% for ZWP.TO.

VIDY.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ZWP.TO is Europe Equities. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.31% for VIDY.TO and 0.65% for ZWP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDY.TO и ZWP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор