PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDY.TO с FLUR.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIDY.TO с FLUR.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIDY.TO (Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF) and FLUR.NEO (Franklin International Equity Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VIDY.TO tracks the FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index while FLUR.NEO tracks the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIDY.TO returned 15.35%/yr vs 11.25%/yr for FLUR.NEO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIDY.TO charges 0.31%/yr vs 0.27%/yr for FLUR.NEO.

Доходность

Сравнение доходности VIDY.TO и FLUR.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIDY.TO показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у FLUR.NEO с доходностью 10.78%.

VIDY.TO

1 день
0.99%
1 месяц
3.30%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.02%
3 года*
23.03%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—

FLUR.NEO

1 день
0.58%
1 месяц
4.43%
С начала года
10.78%
6 месяцев
11.03%
1 год
23.83%
3 года*
18.43%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDY.TO и FLUR.NEO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		11.55%34.37%13.41%15.46%1.54%14.21%-2.65%10.77%
FLUR.NEO
Franklin International Equity Index ETF		10.78%25.68%12.42%12.87%-9.30%14.74%9.77%14.40%

Correlation

The correlation between VIDY.TO and FLUR.NEO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2019 г.

0.62

The correlation between VIDY.TO and FLUR.NEO shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF

Franklin International Equity Index ETF

Часто сравнивают с VIDY.TO:
VIDY.TO с VDY.TOVIDY.TO с VIU.TOVIDY.TO с VEQT.TOVIDY.TO с XEF.TOVIDY.TO с VFV.TOVIDY.TO с VEE.TOVIDY.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с FLUR.NEO:
FLUR.NEO с XDSR.TOFLUR.NEO с TILV.TOFLUR.NEO с FCIL.NEOFLUR.NEO с FCIV.TOFLUR.NEO с RIDH.TOFLUR.NEO с XSEA.TOFLUR.NEO с QDX.TO

Доходность на риск

VIDY.TO vs. FLUR.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDY.TO
Ранг доходности на риск VIDY.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDY.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDY.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FLUR.NEO
Ранг доходности на риск FLUR.NEO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUR.NEO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUR.NEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUR.NEO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUR.NEO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUR.NEO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDY.TO c FLUR.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDY.TOFLUR.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.62

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.24

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.13

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

8.26

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDY.TO vs. FLUR.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDY.TO на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа FLUR.NEO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDY.TO и FLUR.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDY.TOFLUR.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.62

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.75

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.72

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VIDY.TO и FLUR.NEO

Максимальная просадка VIDY.TO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки FLUR.NEO в -30.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDY.TO и FLUR.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIDY.TOFLUR.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-30.20%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-11.21%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-14.64%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-26.55%

+7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.59%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-4.83%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.89%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDY.TO и FLUR.NEO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) составляет 4.19%, в то время как у Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что VIDY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLUR.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIDY.TOFLUR.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.56%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

11.28%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

14.75%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

15.01%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

16.95%

-0.51%

Сравнение комиссий VIDY.TO и FLUR.NEO

VIDY.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии FLUR.NEO в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDY.TO и FLUR.NEO

Дивидендная доходность VIDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности FLUR.NEO в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLUR.NEO
Franklin International Equity Index ETF		2.17%2.40%2.76%2.71%4.16%1.85%1.97%3.07%0.00%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		2.45%2.80%3.59%3.89%4.37%3.28%3.34%3.36%0.93%

Часто задаваемые вопросы

VIDY.TO and FLUR.NEO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLUR.NEO is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLUR.NEO is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.31% for VIDY.TO.

VIDY.TO tracks FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index, while FLUR.NEO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.31% for VIDY.TO and 0.27% for FLUR.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDY.TO и FLUR.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор