Сравнение VIDY.TO с FCIL.NEO
VIDY.TO (Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF) and FCIL.NEO (Fidelity International Low Volatility ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VIDY.TO tracks the FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index while FCIL.NEO tracks the Fidelity Canada International Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIDY.TO returned 15.35%/yr vs 8.40%/yr for FCIL.NEO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VIDY.TO charges 0.31%/yr vs 0.45%/yr for FCIL.NEO.
Доходность
Сравнение доходности VIDY.TO и FCIL.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIDY.TO показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у FCIL.NEO с доходностью 4.76%.
VIDY.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- —
FCIL.NEO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIDY.TO и FCIL.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 11.55% | 34.37% | 13.41% | 15.46% | 1.54% | 14.21% | -2.65% | 11.60% |
FCIL.NEO Fidelity International Low Volatility ETF | 4.76% | 19.10% | 7.89% | 11.49% | -6.83% | 7.63% | -0.78% | 11.33% |
Correlation
The correlation between VIDY.TO and FCIL.NEO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.45 |
Over the past year, VIDY.TO and FCIL.NEO have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIDY.TO vs. FCIL.NEO — Ранг доходности на риск
VIDY.TO
FCIL.NEO
Сравнение VIDY.TO c FCIL.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIDY.TO | FCIL.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.15 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.10 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 2.70 | +8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIDY.TO | FCIL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.70 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.65 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок VIDY.TO и FCIL.NEO
Максимальная просадка VIDY.TO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки FCIL.NEO в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDY.TO и FCIL.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIDY.TO | FCIL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -20.28% | -11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -9.17% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -9.17% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -20.28% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -5.63% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -4.53% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.74% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDY.TO и FCIL.NEO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что VIDY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCIL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIDY.TO | FCIL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.59% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 9.73% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 14.46% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 12.90% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 13.61% | +2.83% |
Сравнение комиссий VIDY.TO и FCIL.NEO
VIDY.TO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FCIL.NEO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDY.TO и FCIL.NEO
Дивидендная доходность VIDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как FCIL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIL.NEO Fidelity International Low Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.94% | 2.44% | 2.53% | 3.78% | 2.15% | 0.00% |
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 2.45% | 2.80% | 3.59% | 3.89% | 4.37% | 3.28% | 3.34% | 3.36% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
VIDY.TO and FCIL.NEO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIDY.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIDY.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.45% for FCIL.NEO.
VIDY.TO tracks FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index, while FCIL.NEO tracks Fidelity Canada International Low Volatility Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.31% for VIDY.TO and 0.45% for FCIL.NEO.
Подберите оптимальное распределение для VIDY.TO и FCIL.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор