PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VID.MC с SPY4.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VID.MC с SPY4.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vidrala, S.A. (VID.MC) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE).

SPY4.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VID.MC и SPY4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vidrala, S.A. (VID.MC) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VID.MC и SPY4.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VID.MC
Vidrala, S.A.		-11.18%3.48%10.15%24.53%-0.67%-3.02%7.68%34.85%-7.28%75.43%
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		3.67%-3.63%18.67%13.23%-8.82%35.58%2.35%29.19%-8.75%1.67%

Доходность по периодам

С начала года, VID.MC показывает доходность -11.18%, что значительно ниже, чем у SPY4.DE с доходностью 3.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VID.MC имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции SPY4.DE немного отстают с 9.89%.

VID.MC

1 день
2.87%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-11.18%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-9.25%
3 года*
-0.13%
5 лет*
3.99%
10 лет*
10.21%

SPY4.DE

1 день
2.11%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.67%
6 месяцев
6.28%
1 год
9.65%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.70%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vidrala, S.A.

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с VID.MC:
VID.MC с RED.MCVID.MC с VRLA.PAVID.MC с RIOVID.MC с EBRO.MCVID.MC с KSPI.LVID.MC с MIDD.LVID.MC с VMIG.L
Часто сравнивают с SPY4.DE:
SPY4.DE с SPYSPY4.DE с MDYSPY4.DE с CSPX.LSPY4.DE с VOOSPY4.DE с ^GSPCSPY4.DE с IJHSPY4.DE с URTH

Доходность на риск

VID.MC vs. SPY4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VID.MC
Ранг доходности на риск VID.MC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VID.MC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VID.MC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VID.MC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VID.MC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VID.MC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPY4.DE
Ранг доходности на риск SPY4.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY4.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY4.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY4.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY4.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY4.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VID.MC c SPY4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vidrala, S.A. (VID.MC) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VID.MCSPY4.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

0.47

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

0.76

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.11

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.96

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

3.42

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VID.MC vs. SPY4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VID.MC на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SPY4.DE равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VID.MC и SPY4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VID.MCSPY4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.47

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.36

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.61

-0.56

Корреляция

Корреляция между VID.MC и SPY4.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VID.MC и SPY4.DE

Дивидендная доходность VID.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как SPY4.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VID.MC
Vidrala, S.A.		2.08%1.63%5.54%1.53%1.59%1.28%1.17%1.08%1.24%0.95%1.47%1.41%
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VID.MC и SPY4.DE

Максимальная просадка VID.MC за все время составила -106.51%, что больше максимальной просадки SPY4.DE в -42.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VID.MC и SPY4.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VID.MCSPY4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-106.51%

-42.72%

-63.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.07%

-15.98%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-29.11%

-13.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.12%

-42.72%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.07%

-7.91%

-60.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.76%

-5.91%

-66.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

2.67%

+6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VID.MC и SPY4.DE

Vidrala, S.A. (VID.MC) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что VID.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VID.MCSPY4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

5.05%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

10.54%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

20.42%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

18.39%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

19.54%

+4.80%