PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VID.MC с VMIG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VID.MC и VMIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vidrala, S.A. (VID.MC) и Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VMIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VID.MC и VMIG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VID.MC
Vidrala, S.A.
-11.18%3.48%10.15%24.53%-0.67%-3.02%7.68%18.83%
VMIG.L
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating
-2.80%6.96%12.59%10.37%-21.52%23.67%-9.89%17.88%
Разные валюты инструментов

VID.MC торгуется в EUR, в то время как VMIG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VMIG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VID.MC показывает доходность -11.18%, что значительно ниже, чем у VMIG.L с доходностью -2.80%.


VID.MC

1 день
2.87%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-11.18%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-9.25%
3 года*
-0.13%
5 лет*
3.99%
10 лет*
10.21%

VMIG.L

1 день
2.36%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.30%
1 год
10.05%
3 года*
8.37%
5 лет*
2.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vidrala, S.A.

Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating

Доходность на риск

VID.MC vs. VMIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VID.MC
Ранг доходности на риск VID.MC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VID.MC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VID.MC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VID.MC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VID.MC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VID.MC: 2929
Ранг коэф-та Мартина

VMIG.L
Ранг доходности на риск VMIG.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIG.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIG.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VID.MC c VMIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vidrala, S.A. (VID.MC) и Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VMIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VID.MCVMIG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

0.65

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

0.95

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.14

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.86

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

3.26

-3.97

VID.MC vs. VMIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VID.MC на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VMIG.L равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VID.MC и VMIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VID.MCVMIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.65

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.15

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.22

-0.17

Корреляция

Корреляция между VID.MC и VMIG.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VID.MC и VMIG.L

Дивидендная доходность VID.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как VMIG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VID.MC
Vidrala, S.A.
2.08%1.63%5.54%1.53%1.59%1.28%1.17%1.08%1.24%0.95%1.47%1.41%
VMIG.L
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VID.MC и VMIG.L

Максимальная просадка VID.MC за все время составила -106.51%, что больше максимальной просадки VMIG.L в -47.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VID.MC и VMIG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


VID.MCVMIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-106.51%

-41.38%

-65.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.07%

-11.59%

-11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-29.51%

-12.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.07%

-8.58%

-59.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.76%

-10.18%

-62.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

2.88%

+6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VID.MC и VMIG.L

Vidrala, S.A. (VID.MC) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VMIG.L) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что VID.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VID.MCVMIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

5.54%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

9.15%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

15.31%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

16.07%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

19.43%

+4.91%