Сравнение VID.MC с MIDD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vidrala, S.A. (VID.MC) и iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L).
MIDD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VID.MC и MIDD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VID.MC и MIDD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VID.MC Vidrala, S.A. | -11.18% | 3.48% | 10.15% | 24.53% | -0.67% | -3.02% | 7.68% | 34.85% | -7.28% | 75.43% |
MIDD.L iShares FTSE 250 UCITS ETF | -2.61% | 6.57% | 12.51% | 10.05% | -22.09% | 23.83% | -10.48% | 36.63% | -14.51% | 12.71% |
Разные валюты инструментов
VID.MC торгуется в EUR, в то время как MIDD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIDD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VID.MC показывает доходность -11.18%, что значительно ниже, чем у MIDD.L с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции VID.MC превзошли акции MIDD.L по среднегодовой доходности: 10.21% против 4.15% соответственно.
VID.MC
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -11.18%
- 6 месяцев
- -6.43%
- 1 год
- -9.25%
- 3 года*
- -0.13%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 10.21%
MIDD.L
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 4.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VID.MC vs. MIDD.L — Ранг доходности на риск
VID.MC
MIDD.L
Сравнение VID.MC c MIDD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vidrala, S.A. (VID.MC) и iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VID.MC | MIDD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | 0.62 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 0.91 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.13 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.85 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 3.18 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VID.MC | MIDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.62 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.13 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.22 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.22 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VID.MC и MIDD.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VID.MC и MIDD.L
Дивидендная доходность VID.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности MIDD.L в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VID.MC Vidrala, S.A. | 2.08% | 1.63% | 5.54% | 1.53% | 1.59% | 1.28% | 1.17% | 1.08% | 1.24% | 0.95% | 1.47% | 1.41% |
MIDD.L iShares FTSE 250 UCITS ETF | 3.72% | 3.56% | 3.05% | 3.17% | 2.76% | 2.01% | 1.51% | 2.72% | 3.07% | 2.80% | 2.67% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок VID.MC и MIDD.L
Максимальная просадка VID.MC за все время составила -106.51%, что больше максимальной просадки MIDD.L в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VID.MC и MIDD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VID.MC | MIDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -106.51% | -51.66% | -54.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.07% | -11.54% | -11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | -29.93% | -12.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.12% | -41.60% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.07% | -8.55% | -59.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.76% | -8.80% | -63.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 2.94% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VID.MC и MIDD.L
Vidrala, S.A. (VID.MC) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что VID.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VID.MC | MIDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 5.77% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 9.33% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 15.60% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 16.32% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 19.00% | +5.34% |