PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VID.MC с MIDD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VID.MC и MIDD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vidrala, S.A. (VID.MC) и iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VID.MC и MIDD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VID.MC
Vidrala, S.A.
-11.18%3.48%10.15%24.53%-0.67%-3.02%7.68%34.85%-7.28%75.43%
MIDD.L
iShares FTSE 250 UCITS ETF
-2.61%6.57%12.51%10.05%-22.09%23.83%-10.48%36.63%-14.51%12.71%
Разные валюты инструментов

VID.MC торгуется в EUR, в то время как MIDD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIDD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VID.MC показывает доходность -11.18%, что значительно ниже, чем у MIDD.L с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции VID.MC превзошли акции MIDD.L по среднегодовой доходности: 10.21% против 4.15% соответственно.


VID.MC

1 день
2.87%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-11.18%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-9.25%
3 года*
-0.13%
5 лет*
3.99%
10 лет*
10.21%

MIDD.L

1 день
2.98%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-0.36%
1 год
9.67%
3 года*
8.09%
5 лет*
2.10%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vidrala, S.A.

iShares FTSE 250 UCITS ETF

Доходность на риск

VID.MC vs. MIDD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VID.MC
Ранг доходности на риск VID.MC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VID.MC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VID.MC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VID.MC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VID.MC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VID.MC: 2929
Ранг коэф-та Мартина

MIDD.L
Ранг доходности на риск MIDD.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDD.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDD.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDD.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDD.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDD.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VID.MC c MIDD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vidrala, S.A. (VID.MC) и iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VID.MCMIDD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

0.62

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

0.91

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.13

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.85

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

3.18

-3.90

VID.MC vs. MIDD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VID.MC на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа MIDD.L равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VID.MC и MIDD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VID.MCMIDD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.62

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.13

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.22

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.22

-0.17

Корреляция

Корреляция между VID.MC и MIDD.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VID.MC и MIDD.L

Дивидендная доходность VID.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности MIDD.L в 3.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VID.MC
Vidrala, S.A.
2.08%1.63%5.54%1.53%1.59%1.28%1.17%1.08%1.24%0.95%1.47%1.41%
MIDD.L
iShares FTSE 250 UCITS ETF
3.72%3.56%3.05%3.17%2.76%2.01%1.51%2.72%3.07%2.80%2.67%2.80%

Просадки

Сравнение просадок VID.MC и MIDD.L

Максимальная просадка VID.MC за все время составила -106.51%, что больше максимальной просадки MIDD.L в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VID.MC и MIDD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


VID.MCMIDD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-106.51%

-51.66%

-54.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.07%

-11.54%

-11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-29.93%

-12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.12%

-41.60%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.07%

-8.55%

-59.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.76%

-8.80%

-63.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

2.94%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VID.MC и MIDD.L

Vidrala, S.A. (VID.MC) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что VID.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VID.MCMIDD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

5.77%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

9.33%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

15.60%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

16.32%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

19.00%

+5.34%