PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICBX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VICBX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VICBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VICBX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VICBX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICBX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		-0.51%9.37%3.67%8.87%-14.06%-1.50%9.57%15.96%-1.72%5.50%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, VICBX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VICBX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 3.32% против 11.54% соответственно.

VICBX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.77%
3 года*
5.75%
5 лет*
1.52%
10 лет*
3.32%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VICBX:
VICBX с VICSXVICBX с VCITVICBX с IDMIXVICBX с CFICXVICBX с FIIFXVICBX с SCCPXVICBX с VLCIX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий VICBX и VDIGX

VICBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
VICBX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VICBX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICBX
Ранг доходности на риск VICBX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICBX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICBX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICBX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICBX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICBX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICBX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICBXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.19

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.39

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.40

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

1.57

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICBX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICBX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICBX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICBXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.19

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.68

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.60

+0.27

Корреляция

Корреляция между VICBX и VDIGX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICBX и VDIGX

Дивидендная доходность VICBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VICBX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.32%4.61%4.79%3.72%3.02%2.82%2.79%5.01%3.64%3.23%3.32%3.39%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок VICBX и VDIGX

Максимальная просадка VICBX за все время составила -20.55%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICBX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VICBXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.55%

-45.23%

+24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-9.57%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-16.18%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

-32.98%

+12.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-7.10%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-6.67%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.45%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VICBX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) составляет 1.82%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VICBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VICBXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

4.19%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

7.66%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

14.50%

-10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.14%

13.85%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

15.69%

-10.36%