Сравнение VICBX с PBDCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX).
VICBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. PBDCX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VICBX и PBDCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VICBX и PBDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICBX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | -0.80% | 9.37% | 3.67% | 8.87% | -14.06% | -1.50% | 9.57% | 15.96% | -1.72% | 5.50% |
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | -1.26% | 7.27% | 2.10% | 6.82% | -17.38% | -2.01% | 6.29% | 13.44% | -3.12% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, VICBX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у PBDCX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции VICBX превзошли акции PBDCX по среднегодовой доходности: 3.29% против 1.81% соответственно.
VICBX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 3.29%
PBDCX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VICBX и PBDCX
VICBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PBDCX в 2.19%.
Доходность на риск
VICBX vs. PBDCX — Ранг доходности на риск
VICBX
PBDCX
Сравнение VICBX c PBDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VICBX | PBDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.56 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 0.79 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.93 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 3.00 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VICBX | PBDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.56 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.08 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.32 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.73 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между VICBX и PBDCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICBX и PBDCX
Дивидендная доходность VICBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности PBDCX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICBX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.34% | 4.61% | 4.79% | 3.72% | 3.02% | 2.82% | 2.79% | 5.01% | 3.64% | 3.23% | 3.32% | 3.39% |
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | 3.37% | 3.55% | 3.21% | 2.45% | 2.46% | 3.48% | 2.69% | 2.82% | 3.04% | 3.33% | 2.76% | 5.47% |
Просадки
Сравнение просадок VICBX и PBDCX
Максимальная просадка VICBX за все время составила -20.55%, что меньше максимальной просадки PBDCX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICBX и PBDCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VICBX | PBDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.55% | -23.73% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -3.98% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -23.70% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -23.73% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -6.47% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -4.00% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.23% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICBX и PBDCX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) составляет 1.83%, в то время как у PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что VICBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VICBX | PBDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 2.26% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 3.15% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 5.06% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.14% | 6.32% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 5.72% | -0.39% |