PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIAV с MXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VIAV с MXL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VIAV (Viavi Solutions Inc.) and MXL (MaxLinear, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — VIAV in Communication Equipment, MXL in Semiconductors. Over the past 10 years, VIAV returned 22.10%/yr vs 16.73%/yr for MXL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VIAV и MXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viavi Solutions Inc. (VIAV) и MaxLinear, Inc. (MXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIAV показывает доходность 177.27%, что значительно ниже, чем у MXL с доходностью 387.61%. За последние 10 лет акции VIAV превзошли акции MXL по среднегодовой доходности: 22.10% против 16.73% соответственно.

VIAV

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.20%
С начала года
177.27%
6 месяцев
170.59%
1 год
398.59%
3 года*
68.11%
5 лет*
22.94%
10 лет*
22.10%

MXL

1 день
-4.59%
1 месяц
-14.29%
С начала года
387.61%
6 месяцев
384.55%
1 год
524.93%
3 года*
43.20%
5 лет*
15.45%
10 лет*
16.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIAV и MXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIAV
Viavi Solutions Inc.		177.27%76.44%0.30%-4.19%-40.35%17.66%-0.17%49.25%14.99%6.85%
MXL
MaxLinear, Inc.		387.61%-11.88%-16.79%-29.99%-54.97%97.41%79.97%20.57%-33.38%21.19%

Correlation

The correlation between VIAV and MXL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2015 г.

0.51

The correlation between VIAV and MXL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIAV:

$12.33B

MXL:

$7.44B

EPS

VIAV:

-$0.24

MXL:

-$1.52

Коэффициент P/S

VIAV:

8.35

MXL:

14.56

Коэффициент P/B

VIAV:

14.56

MXL:

14.86

Общая выручка (12 мес.)

VIAV:

$1.37B

MXL:

$508.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

VIAV:

$767.90M

MXL:

$289.93M

EBITDA (12 мес.)

VIAV:

$88.40M

MXL:

-$70.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viavi Solutions Inc.

MaxLinear, Inc.

Часто сравнивают с VIAV:
VIAV с ZBHVIAV с VOOVIAV с SJMVIAV с CIENVIAV с TTMIVIAV с IRENVIAV с UUUU
Часто сравнивают с MXL:
MXL с SLABMXL с CRDOMXL с COSTMXL с NXPIMXL с AAOIMXL с AXTIMXL с MRAM

Доходность на риск

VIAV vs. MXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIAV
Ранг доходности на риск VIAV: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIAV: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIAV: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIAV: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIAV: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIAV: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MXL
Ранг доходности на риск MXL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIAV c MXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viavi Solutions Inc. (VIAV) и MaxLinear, Inc. (MXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIAVMXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.24
4.85

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.33
5.10

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.65

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.01

17.86

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

66.10

48.86

+17.24

VIAV vs. MXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIAV на текущий момент составляет 6.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXL равному 4.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIAV и MXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIAV и MXL

Максимальная просадка VIAV за все время составила -62.88%, что меньше максимальной просадки MXL в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIAV и MXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIAVMXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.88%

-88.13%

+25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.13%

-29.65%

+8.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

-73.61%

+31.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.88%

-88.13%

+25.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.88%

-88.13%

+25.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.70%

-16.90%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.20%

-44.96%

+24.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

10.82%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VIAV и MXL

Текущая волатильность для Viavi Solutions Inc. (VIAV) составляет 28.34%, в то время как у MaxLinear, Inc. (MXL) волатильность равна 30.23%. Это указывает на то, что VIAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIAVMXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.34%

30.23%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.41%

84.46%

-29.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.48%

109.18%

-44.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.58%

77.40%

-33.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.78%

66.01%

-27.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIAV и MXL

Ни VIAV, ни MXL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXL
MaxLinear, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIAV
Viavi Solutions Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%77.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIAV и MXL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viavi Solutions Inc. и MaxLinear, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
406.80M
137.19M
(VIAV) Общая выручка
(MXL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VIAV и MXL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Viavi Solutions Inc. и MaxLinear, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%20222023202420252026
57.6%
57.5%
Активы портфеля
VIAV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viavi Solutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 234.10M при выручке в 406.80M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

MXL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MaxLinear, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.88M при выручке в 137.19M, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

VIAV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viavi Solutions Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.80M при выручке в 406.80M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

MXL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MaxLinear, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.21M при выручке в 137.19M, что соответствует операционной рентабельности -12.5%.

VIAV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viavi Solutions Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.40M при выручке в 406.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

MXL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MaxLinear, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.14M при выручке в 137.19M, что соответствует чистой рентабельности -32.9%.

Часто задаваемые вопросы

VIAV and MXL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXL has higher volatility (30.23%) compared to VIAV (28.34%). In terms of maximum drawdown, VIAV dropped -62.88% vs MXL's -88.13%.

VIAV currently has the higher Sharpe Ratio (6.24 vs 4.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIAV и MXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор