Сравнение VIAV с SJM
VIAV (Viavi Solutions Inc.) and SJM (The J. M. Smucker Company) are both stocks. VIAV operates in Communication Equipment (Technology), while SJM operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VIAV returned 22.52%/yr vs 0.50%/yr for SJM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIAV и SJM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIAV показывает доходность 194.16%, что значительно выше, чем у SJM с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции VIAV превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 22.52% против 0.50% соответственно.
VIAV
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 194.16%
- 6 месяцев
- 199.37%
- 1 год
- 463.66%
- 3 года*
- 73.77%
- 5 лет*
- 24.82%
- 10 лет*
- 22.52%
SJM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- -6.22%
- 3 года*
- -8.65%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам VIAV и SJM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIAV Viavi Solutions Inc. | 194.16% | 76.44% | 0.30% | -4.19% | -40.35% | 17.66% | -0.17% | 49.25% | 14.99% | 6.85% |
SJM The J. M. Smucker Company | 5.73% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
Correlation
The correlation between VIAV and SJM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2015 г. | 0.08 |
The correlation between VIAV and SJM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIAV:
$13.08B
SJM:
$10.81B
VIAV:
-$0.24
SJM:
-$11.77
VIAV:
8.86
SJM:
1.21
VIAV:
15.45
SJM:
2.06
VIAV:
$1.37B
SJM:
$8.93B
VIAV:
$767.90M
SJM:
$3.00B
VIAV:
$88.40M
SJM:
-$291.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIAV vs. SJM — Ранг доходности на риск
VIAV
SJM
Сравнение VIAV c SJM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viavi Solutions Inc. (VIAV) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIAV | SJM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 0.99 | +0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.13 | -0.27 | +22.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 84.46 | -0.62 | +85.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIAV | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72 | -0.21 | +7.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.13 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.02 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.31 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок VIAV и SJM
Максимальная просадка VIAV за все время составила -62.88%, что больше максимальной просадки SJM в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIAV и SJM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIAV | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.88% | -45.67% | -17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.13% | -22.82% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -35.35% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.88% | -38.11% | -24.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.88% | -38.11% | -24.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -29.22% | +23.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -13.47% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 10.03% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIAV и SJM
Viavi Solutions Inc. (VIAV) имеет более высокую волатильность в 20.21% по сравнению с The J. M. Smucker Company (SJM) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что VIAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIAV | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.21% | 6.55% | +13.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.87% | 17.81% | +34.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.58% | 29.75% | +30.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.45% | 23.77% | +18.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.18% | 24.31% | +13.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIAV и SJM
VIAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 4.34% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
VIAV Viavi Solutions Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIAV и SJM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viavi Solutions Inc. и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIAV и SJM
VIAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viavi Solutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 234.10M при выручке в 406.80M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
VIAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viavi Solutions Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.80M при выручке в 406.80M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
VIAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viavi Solutions Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.40M при выручке в 406.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.
Часто задаваемые вопросы
VIAV and SJM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIAV has higher volatility (20.21%) compared to SJM (6.55%). In terms of maximum drawdown, VIAV dropped -62.88% vs SJM's -45.67%.
VIAV currently has the higher Sharpe Ratio (7.72 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIAV и SJM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор