PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIAV с SJM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VIAV с SJM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viavi Solutions Inc. (VIAV) и The J. M. Smucker Company (SJM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIAV или SJM.

Корреляция

Корреляция между VIAV и SJM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VIAV и SJM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viavi Solutions Inc. (VIAV) и The J. M. Smucker Company (SJM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIAV:

0.56

SJM:

0.09

Коэф-т Сортино

VIAV:

1.07

SJM:

0.35

Коэф-т Омега

VIAV:

1.15

SJM:

1.04

Коэф-т Кальмара

VIAV:

0.24

SJM:

0.08

Коэф-т Мартина

VIAV:

2.41

SJM:

0.40

Индекс Язвы

VIAV:

9.78%

SJM:

6.66%

Дневная вол-ть

VIAV:

41.71%

SJM:

24.58%

Макс. просадка

VIAV:

-99.81%

SJM:

-45.66%

Текущая просадка

VIAV:

-98.62%

SJM:

-25.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIAV:

$2.05B

SJM:

$11.92B

EPS

VIAV:

$0.02

SJM:

-$2.40

Коэффициент PEG

VIAV:

2.41

SJM:

2.34

Коэффициент P/S

VIAV:

1.96

SJM:

1.36

Коэффициент P/B

VIAV:

2.76

SJM:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

VIAV:

$1.05B

SJM:

$6.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIAV:

$601.90M

SJM:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

VIAV:

$89.70M

SJM:

$323.90M

Доходность по периодам

С начала года, VIAV показывает доходность -9.01%, что значительно ниже, чем у SJM с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции VIAV превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 2.61% против 2.44% соответственно.

VIAV

С начала года

-9.01%

1 месяц

-6.61%

6 месяцев

-12.73%

1 год

24.53%

5 лет

-5.00%

10 лет

2.61%

SJM

С начала года

2.34%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-1.42%

1 год

0.50%

5 лет

2.27%

10 лет

2.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIAV и SJM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIAV
Ранг риск-скорректированной доходности VIAV, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIAV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIAV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIAV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIAV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIAV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
SJM
Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIAV c SJM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viavi Solutions Inc. (VIAV) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIAV на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа SJM равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIAV и SJM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIAV и SJM

VIAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIAV
Viavi Solutions Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%77.01%0.00%
SJM
The J. M. Smucker Company		3.86%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%

Просадки

Сравнение просадок VIAV и SJM

Максимальная просадка VIAV за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки SJM в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIAV и SJM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIAV и SJM

Viavi Solutions Inc. (VIAV) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с The J. M. Smucker Company (SJM) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что VIAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIAV и SJM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viavi Solutions Inc. и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
284.80M
2.19B
(VIAV) Общая выручка
(SJM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VIAV и SJM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Viavi Solutions Inc. и The J. M. Smucker Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
56.4%
40.2%
(VIAV) Валовая рентабельность
(SJM) Валовая рентабельность
VIAV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Viavi Solutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.70M при выручке в 284.80M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.

SJM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 878.10M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

VIAV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Viavi Solutions Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.50M при выручке в 284.80M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

SJM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -594.00M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности -27.2%.

VIAV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Viavi Solutions Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.50M при выручке в 284.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

SJM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -662.30M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.