Сравнение VI.TO с XIC.TO
VI.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)) and XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - VI.TO is a International Equity fund tracking the FTSE Developed All Cap ex North America Index, while XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VI.TO returned 11.52%/yr vs 12.57%/yr for XIC.TO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VI.TO charges 0.22%/yr vs 0.06%/yr for XIC.TO.
Доходность
Сравнение доходности VI.TO и XIC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VI.TO показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у XIC.TO с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции VI.TO уступали акциям XIC.TO по среднегодовой доходности: 11.52% против 12.57% соответственно.
VI.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 11.52%
XIC.TO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам VI.TO и XIC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) | 16.46% | 24.50% | 10.41% | 19.38% | -7.76% | 17.72% | 2.78% | 21.88% | -11.36% | 18.06% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.10% | 31.51% | 21.48% | 11.73% | -5.82% | 23.42% | 5.61% | 22.76% | -8.72% | 8.99% |
Correlation
The correlation between VI.TO and XIC.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2015 г. | 0.68 |
The correlation between VI.TO and XIC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VI.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск
VI.TO
XIC.TO
Сравнение VI.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VI.TO | XIC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.53 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.99 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 18.51 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VI.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.92 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.54 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VI.TO и XIC.TO
Максимальная просадка VI.TO за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VI.TO и XIC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VI.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.54% | -48.21% | +14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -9.29% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.80% | -12.27% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -16.24% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.54% | -37.21% | +3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -7.04% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.00% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VI.TO и XIC.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что VI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VI.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 3.61% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 10.39% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 12.71% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 13.14% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 14.96% | +0.91% |
Сравнение комиссий VI.TO и XIC.TO
VI.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VI.TO и XIC.TO
Дивидендная доходность VI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности XIC.TO в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) | 2.14% | 2.44% | 2.58% | 2.59% | 2.87% | 2.31% | 1.98% | 2.64% | 2.75% | 2.08% | 1.62% | 0.27% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.00% | 2.23% | 2.64% | 2.95% | 3.10% | 2.44% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
VI.TO and XIC.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.22% for VI.TO.
VI.TO is categorized as International Equity, while XIC.TO is Canada Equities. VI.TO tracks FTSE Developed All Cap ex North America Index, while XIC.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VI.TO and 0.06% for XIC.TO.
Подберите оптимальное распределение для VI.TO и XIC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор