PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VI.TO с XFH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VI.TO с XFH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO).

VI.TO и XFH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VI.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. XFH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VI.TO и XFH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VI.TO и XFH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		4.02%24.50%10.41%19.38%-7.76%17.72%2.78%21.88%-11.36%18.06%
XFH.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)		2.08%21.68%11.68%18.28%-6.60%12.13%0.84%23.05%-10.97%17.50%

Доходность по периодам

С начала года, VI.TO показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у XFH.TO с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции VI.TO превзошли акции XFH.TO по среднегодовой доходности: 10.68% против 9.74% соответственно.

VI.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-6.73%
С начала года
4.02%
6 месяцев
11.39%
1 год
24.93%
3 года*
16.27%
5 лет*
11.21%
10 лет*
10.68%

XFH.TO

1 день
2.38%
1 месяц
-6.04%
С начала года
2.08%
6 месяцев
7.90%
1 год
20.04%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с VI.TO:
VI.TO с VIU.TOVI.TO с FCIV.TOVI.TO с VIDY.TOVI.TO с XAW.TOVI.TO с XSEM.TOVI.TO с ZDM.TOVI.TO с VEF.TO
Часто сравнивают с XFH.TO:
XFH.TO с XEF.TOXFH.TO с XIN.TOXFH.TO с XLCXFH.TO с VIU.TOXFH.TO с VEQT.TOXFH.TO с QQC.TOXFH.TO с VOO

Сравнение комиссий VI.TO и XFH.TO

И VI.TO, и XFH.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)
XFH.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

VI.TO vs. XFH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VI.TO
Ранг доходности на риск VI.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VI.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VI.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VI.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VI.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VI.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XFH.TO
Ранг доходности на риск XFH.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFH.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFH.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFH.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFH.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFH.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VI.TO c XFH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VI.TOXFH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.24

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.78

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.69

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

7.21

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VI.TO vs. XFH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VI.TO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XFH.TO равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VI.TO и XFH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VI.TOXFH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.24

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.69

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.47

+0.13

Корреляция

Корреляция между VI.TO и XFH.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VI.TO и XFH.TO

Дивидендная доходность VI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности XFH.TO в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		2.40%2.44%2.58%2.59%2.87%2.31%1.98%2.64%2.75%2.08%1.62%0.27%
XFH.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)		2.11%2.16%2.47%2.91%2.91%2.29%1.73%2.43%2.66%2.11%2.03%2.45%

Просадки

Сравнение просадок VI.TO и XFH.TO

Максимальная просадка VI.TO за все время составила -33.54%, примерно равная максимальной просадке XFH.TO в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VI.TO и XFH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VI.TOXFH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-33.85%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.29%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-20.59%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-33.85%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-6.32%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-5.66%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.64%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VI.TO и XFH.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что VI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VI.TOXFH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.19%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.06%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

16.28%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

13.92%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

16.18%

-0.37%