PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VI.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VI.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VI.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)) and QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - VI.TO is a International Equity fund tracking the FTSE Developed All Cap ex North America Index, while QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VI.TO returned 11.32%/yr vs 19.30%/yr for QQC-F.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VI.TO charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for QQC-F.TO.

Доходность

Сравнение доходности VI.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VI.TO показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у QQC-F.TO с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции VI.TO уступали акциям QQC-F.TO по среднегодовой доходности: 11.32% против 19.30% соответственно.

VI.TO

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.11%
6 месяцев
8.49%
С начала года
14.45%
1 год
28.46%
3 года*
18.24%
5 лет*
12.62%
10 лет*
11.32%

QQC-F.TO

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.53%
6 месяцев
10.95%
С начала года
12.04%
1 год
22.02%
3 года*
20.50%
5 лет*
13.33%
10 лет*
19.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VI.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		14.45%24.50%10.42%19.42%-7.79%17.72%2.77%21.87%-11.37%18.07%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		12.04%18.79%24.19%52.81%-33.42%27.15%45.04%37.63%-2.23%31.94%

Correlation

The correlation between VI.TO and QQC-F.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2015 г.

0.65

The correlation between VI.TO and QQC-F.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с VI.TO:
VI.TO с VIU.TOVI.TO с FCIV.TOVI.TO с VIDY.TOVI.TO с ZDM.TOVI.TO с XSEM.TOVI.TO с VEF.TOVI.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с VFV.TO

Доходность на риск

VI.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VI.TO
Ранг доходности на риск VI.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VI.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VI.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VI.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VI.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VI.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VI.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VI.TOQQC-F.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.19

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.67

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.70

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

5.88

+5.48

VI.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VI.TO на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа QQC-F.TO равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VI.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VI.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка VI.TO за все время составила -33.53%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VI.TO и QQC-F.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VI.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-36.03%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-12.98%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-22.76%

+8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-36.03%

+19.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-36.03%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-6.77%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.48%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.76%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VI.TO и QQC-F.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) составляет 5.35%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что VI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VI.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

7.42%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

15.34%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

18.61%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

22.85%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

22.69%

-6.96%

Сравнение комиссий VI.TO и QQC-F.TO

VI.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии QQC-F.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VI.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность VI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности QQC-F.TO в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.34%0.39%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		2.30%2.44%2.60%2.61%2.84%2.31%1.98%2.64%2.75%2.07%1.62%0.27%

Часто задаваемые вопросы

VI.TO and QQC-F.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQC-F.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC-F.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for VI.TO.

VI.TO is categorized as International Equity, while QQC-F.TO is Nasdaq-100. VI.TO tracks FTSE Developed All Cap ex North America Index, while QQC-F.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for VI.TO and 0.20% for QQC-F.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VI.TO и QQC-F.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор