PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VI.TO с QDXH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VI.TO с QDXH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO).

VI.TO и QDXH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VI.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. QDXH.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VI.TO и QDXH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VI.TO и QDXH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		4.02%24.50%10.41%19.38%-7.76%17.72%2.78%21.88%-13.64%
QDXH.TO
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)		-1.14%22.00%13.25%14.25%-2.55%20.52%-0.42%20.43%-12.11%

Доходность по периодам

С начала года, VI.TO показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у QDXH.TO с доходностью -1.14%.

VI.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-6.73%
С начала года
4.02%
6 месяцев
11.39%
1 год
24.93%
3 года*
16.27%
5 лет*
11.21%
10 лет*
10.68%

QDXH.TO

1 день
-0.37%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
6.01%
1 год
16.65%
3 года*
14.48%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с VI.TO:
VI.TO с VIU.TOVI.TO с FCIV.TOVI.TO с VIDY.TOVI.TO с XAW.TOVI.TO с XSEM.TOVI.TO с ZDM.TOVI.TO с VEF.TO
Часто сравнивают с QDXH.TO:
QDXH.TO с QDX.TOQDXH.TO с MGRW.TOQDXH.TO с QTIP.NEOQDXH.TO с KNGX.TOQDXH.TO с THE.TOQDXH.TO с QQQQ.TOQDXH.TO с TPE.TO

Сравнение комиссий VI.TO и QDXH.TO

VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

VI.TO vs. QDXH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VI.TO
Ранг доходности на риск VI.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VI.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VI.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VI.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VI.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VI.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QDXH.TO
Ранг доходности на риск QDXH.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDXH.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDXH.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDXH.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDXH.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDXH.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VI.TO c QDXH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VI.TOQDXH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.03

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.36

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.17

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

4.97

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VI.TO vs. QDXH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VI.TO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа QDXH.TO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VI.TO и QDXH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VI.TOQDXH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.03

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.90

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.55

+0.04

Корреляция

Корреляция между VI.TO и QDXH.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VI.TO и QDXH.TO

Дивидендная доходность VI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности QDXH.TO в 2.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		2.40%2.44%2.58%2.59%2.87%2.31%1.98%2.64%2.75%2.08%1.62%0.27%
QDXH.TO
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.82%2.41%2.64%2.76%2.92%2.28%1.96%2.65%3.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VI.TO и QDXH.TO

Максимальная просадка VI.TO за все время составила -33.54%, что больше максимальной просадки QDXH.TO в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VI.TO и QDXH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VI.TOQDXH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-31.75%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-10.40%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-15.79%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-9.04%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-3.91%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.87%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VI.TO и QDXH.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что VI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDXH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VI.TOQDXH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

5.40%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

8.66%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

13.97%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

12.47%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

15.24%

+0.57%