PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VI.TO с FCIM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VI.TO с FCIM.NEO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO).

VI.TO и FCIM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VI.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VI.TO и FCIM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VI.TO и FCIM.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		4.02%24.50%10.41%19.38%-7.76%17.72%10.12%
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		7.74%37.03%25.38%16.54%-12.40%10.86%-60.82%

Доходность по периодам

С начала года, VI.TO показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у FCIM.NEO с доходностью 7.74%.

VI.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-6.73%
С начала года
4.02%
6 месяцев
11.39%
1 год
24.93%
3 года*
16.27%
5 лет*
11.21%
10 лет*
10.68%

FCIM.NEO

1 день
3.44%
1 месяц
-7.35%
С начала года
7.74%
6 месяцев
15.87%
1 год
32.19%
3 года*
26.47%
5 лет*
16.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

Fidelity International Momentum Index ETF

Часто сравнивают с VI.TO:
VI.TO с VIU.TOVI.TO с FCIV.TOVI.TO с VIDY.TOVI.TO с XAW.TOVI.TO с XSEM.TOVI.TO с ZDM.TOVI.TO с VEF.TO
Часто сравнивают с FCIM.NEO:
FCIM.NEO с EBNK.TOFCIM.NEO с VXM.TOFCIM.NEO с VCN.TOFCIM.NEO с FCIV.TOFCIM.NEO с XEF.TOFCIM.NEO с FCCM.NEOFCIM.NEO с JIVE

Сравнение комиссий VI.TO и FCIM.NEO

VI.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FCIM.NEO в 0.45%.

FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

VI.TO vs. FCIM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VI.TO
Ранг доходности на риск VI.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VI.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VI.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VI.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VI.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VI.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FCIM.NEO
Ранг доходности на риск FCIM.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIM.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIM.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIM.NEO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VI.TO c FCIM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VI.TOFCIM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.79

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.54

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.47

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

9.60

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VI.TO vs. FCIM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VI.TO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCIM.NEO равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VI.TO и FCIM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VI.TOFCIM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.99

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.10

+0.70

Корреляция

Корреляция между VI.TO и FCIM.NEO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VI.TO и FCIM.NEO

Дивидендная доходность VI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности FCIM.NEO в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		2.40%2.44%2.58%2.59%2.87%2.31%1.98%2.64%2.75%2.08%1.62%0.27%
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		1.48%1.59%1.26%1.70%1.86%2.70%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VI.TO и FCIM.NEO

Максимальная просадка VI.TO за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки FCIM.NEO в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VI.TO и FCIM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

VI.TOFCIM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-67.91%

+34.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-13.21%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-26.89%

+10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-18.52%

+11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-52.34%

+48.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.40%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VI.TO и FCIM.NEO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) составляет 6.88%, в то время как у Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что VI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VI.TOFCIM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

8.40%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

12.15%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

18.06%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

16.61%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

32.29%

-16.48%