Сравнение VHYL.L с IDUP.L
VHYL.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VHYL.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while IDUP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYL.L returned 9.76%/yr vs 4.13%/yr for IDUP.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYL.L charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for IDUP.L.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.L и IDUP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHYL.L торгуется в GBP, в то время как IDUP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDUP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHYL.L показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у IDUP.L с доходностью 19.71%. За последние 10 лет акции VHYL.L превзошли акции IDUP.L по среднегодовой доходности: 9.76% против 4.13% соответственно.
VHYL.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 13.32%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 9.76%
IDUP.L
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 19.71%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение доходности по годам VHYL.L и IDUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 13.32% | 18.23% | 11.22% | 5.25% | 5.95% | 19.23% | -3.53% | 17.00% | -6.59% | 8.80% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 19.71% | -5.06% | 6.56% | 7.39% | -15.29% | 43.12% | -13.53% | 16.77% | 0.82% | -4.68% |
Correlation
The correlation between VHYL.L and IDUP.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г. | 0.53 |
The correlation between VHYL.L and IDUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.L vs. IDUP.L — Ранг доходности на риск
VHYL.L
IDUP.L
Сравнение VHYL.L c IDUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYL.L | IDUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.27 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.29 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 7.66 | +5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYL.L и IDUP.L
Максимальная просадка VHYL.L за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки IDUP.L в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.L и IDUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -59.86% | +31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -6.47% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.79% | -21.22% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.79% | -28.14% | +15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -39.54% | +11.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.17% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -11.10% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.79% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.L и IDUP.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) составляет 1.92%, в то время как у iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что VHYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 5.33% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 10.91% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 13.83% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 17.71% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.99% | 19.91% | -6.92% |
Сравнение комиссий VHYL.L и IDUP.L
VHYL.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IDUP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.L и IDUP.L
Дивидендная доходность VHYL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности IDUP.L в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.81% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.53% | 2.79% | 3.08% | 3.37% | 3.67% | 3.08% | 3.28% | 3.34% | 3.63% | 3.09% | 2.88% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.L and IDUP.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for IDUP.L.
VHYL.L is categorized as Dividend, while IDUP.L is REIT. VHYL.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.L and 0.40% for IDUP.L.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.L и IDUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор