Сравнение VHYL.AS с IWDP.AS
VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) and IWDP.AS (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while IWDP.AS is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYL.AS returned 9.58%/yr vs 2.60%/yr for IWDP.AS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYL.AS charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for IWDP.AS.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.AS и IWDP.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHYL.AS показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у IWDP.AS с доходностью 12.81%. За последние 10 лет акции VHYL.AS превзошли акции IWDP.AS по среднегодовой доходности: 9.58% против 2.60% соответственно.
VHYL.AS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 11.60%
- С начала года
- 16.61%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 9.58%
IWDP.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 8.12%
- С начала года
- 12.81%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение доходности по годам VHYL.AS и IWDP.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 16.61% | 12.40% | 16.77% | 7.03% | 0.17% | 27.85% | -8.79% | 22.91% | -7.00% | 4.82% |
IWDP.AS iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 12.81% | -3.33% | 6.79% | 5.38% | -19.61% | 36.11% | -17.19% | 23.60% | -1.01% | -2.62% |
Correlation
The correlation between VHYL.AS and IWDP.AS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г. | 0.68 |
The correlation between VHYL.AS and IWDP.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.AS vs. IWDP.AS — Ранг доходности на риск
VHYL.AS
IWDP.AS
Сравнение VHYL.AS c IWDP.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYL.AS | IWDP.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.26 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 2.12 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.66 | 6.69 | +12.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYL.AS и IWDP.AS
Максимальная просадка VHYL.AS за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки IWDP.AS в -74.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.AS и IWDP.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.AS | IWDP.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -74.82% | +40.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -7.55% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -19.92% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -29.88% | +13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -41.55% | +7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.82% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -21.14% | +14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.40% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.AS и IWDP.AS
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) составляет 1.89%, в то время как у iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что VHYL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDP.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.AS | IWDP.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 3.26% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 8.63% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 11.10% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.53% | 14.51% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 15.99% | -2.51% |
Сравнение комиссий VHYL.AS и IWDP.AS
VHYL.AS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IWDP.AS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.AS и IWDP.AS
Дивидендная доходность VHYL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности IWDP.AS в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.AS iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.88% | 3.20% | 3.10% | 3.15% | 3.70% | 2.11% | 3.18% | 2.91% | 3.87% | 3.11% | 3.06% | 2.96% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.47% | 2.85% | 3.04% | 3.41% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.AS and IWDP.AS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.AS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.AS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.AS.
VHYL.AS is categorized as Global Equities, while IWDP.AS is REIT. VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while IWDP.AS tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.AS and 0.59% for IWDP.AS.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.AS и IWDP.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор