Сравнение VHYAX с SHXPX
VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VHYAX charges 0.08%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности VHYAX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VHYAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 12.93%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VHYAX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 1.77% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between VHYAX and SHXPX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYAX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
VHYAX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VHYAX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYAX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYAX и SHXPX
Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.14% | -0.13% | -35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -0.01% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYAX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 1.33% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 1.33% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 1.33% | +16.53% |
Сравнение комиссий VHYAX и SHXPX
VHYAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYAX и SHXPX
Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 2.24% | 2.42% | 2.72% | 3.09% | 2.98% | 2.74% | 3.16% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
VHYAX and SHXPX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VHYAX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор