Сравнение VHYAX с MALVX
VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and MALVX (BlackRock Advantage Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, VHYAX returned 12.19%/yr vs 13.04%/yr for MALVX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VHYAX charges 0.08%/yr vs 0.54%/yr for MALVX.
Доходность
Сравнение доходности VHYAX и MALVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHYAX показывает доходность 12.93%, что значительно ниже, чем у MALVX с доходностью 20.69%.
VHYAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 12.93%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- —
MALVX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 16.54%
- С начала года
- 20.69%
- 1 год
- 35.79%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам VHYAX и MALVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 12.93% | 15.39% | 17.39% | 6.68% | -0.45% | 26.08% | 1.06% | 16.67% |
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 20.69% | 18.38% | 15.39% | 13.74% | -8.68% | 26.51% | 3.91% | 14.65% |
Correlation
The correlation between VHYAX and MALVX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between VHYAX and MALVX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYAX vs. MALVX — Ранг доходности на риск
VHYAX
MALVX
Сравнение VHYAX c MALVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYAX | MALVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.60 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 5.56 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 25.33 | -12.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYAX и MALVX
Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки MALVX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и MALVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYAX | MALVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.14% | -55.21% | +20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -6.53% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.42% | -16.13% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -19.73% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.10% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -8.72% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.43% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYAX и MALVX
Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) составляет 1.77%, в то время как у BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что VHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MALVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYAX | MALVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.23% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 8.91% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 11.29% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 14.81% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 17.24% | +0.62% |
Сравнение комиссий VHYAX и MALVX
VHYAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MALVX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYAX и MALVX
Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности MALVX в 7.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 7.65% | 9.23% | 14.33% | 2.84% | 5.96% | 17.48% | 1.68% | 3.92% | 12.95% | 0.43% | 1.38% | 1.01% |
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 2.24% | 2.42% | 2.72% | 3.09% | 2.98% | 2.74% | 3.16% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VHYAX and MALVX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MALVX has higher volatility (3.23%) compared to VHYAX (1.77%). In terms of maximum drawdown, VHYAX dropped -35.14% vs MALVX's -55.21%.
MALVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VHYAX и MALVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор