PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYAX с AVLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYAX с AVLVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and AVLVX (Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds. VHYAX is passively managed, while AVLVX is actively managed. Over the past 3 years, VHYAX returned 18.83%/yr vs 23.63%/yr for AVLVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VHYAX charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for AVLVX.

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и AVLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность 12.41%, что значительно ниже, чем у AVLVX с доходностью 21.68%.

VHYAX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.59%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.94%
1 год
26.57%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—

AVLVX

1 день
-0.05%
1 месяц
4.96%
С начала года
21.68%
6 месяцев
22.92%
1 год
41.20%
3 года*
23.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYAX и AVLVX

2026 (YTD)2025202420232022
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.41%15.39%17.39%6.68%9.14%
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		21.68%15.23%16.93%16.75%8.38%

Correlation

The correlation between VHYAX and AVLVX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.91

The correlation between VHYAX and AVLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPY
Часто сравнивают с AVLVX:
AVLVX с SVAIXAVLVX с NEIMXAVLVX с TOWFXAVLVX с VALAXAVLVX с FGINXAVLVX с AVERXAVLVX с AUXFX

Доходность на риск

VHYAX vs. AVLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AVLVX
Ранг доходности на риск AVLVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYAX c AVLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYAXAVLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
3.28

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
4.54

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.59

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

6.76

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

27.08

-12.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYAX vs. AVLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLVX равному 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и AVLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYAXAVLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

3.28

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.23

-0.52

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и AVLVX

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что больше максимальной просадки AVLVX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и AVLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYAXAVLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-19.51%

-15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-6.01%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-19.51%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.05%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-3.20%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.50%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и AVLVX

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) составляет 2.81%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что VHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYAXAVLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.40%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

9.07%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

12.40%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

16.55%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

16.55%

+1.41%

Сравнение комиссий VHYAX и AVLVX

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AVLVX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и AVLVX

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности AVLVX в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		2.72%3.32%1.61%1.59%1.02%0.00%0.00%0.00%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.17%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%

Часто задаваемые вопросы

VHYAX and AVLVX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLVX has higher volatility (3.40%) compared to VHYAX (2.81%). In terms of maximum drawdown, VHYAX dropped -35.14% vs AVLVX's -19.51%.

AVLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYAX и AVLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор