PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYA.L с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYA.L с VGT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VHYA.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - VHYA.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHYA.L returned 10.96%/yr vs 19.42%/yr for VGT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. VHYA.L charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности VHYA.L и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation (VHYA.L) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHYA.L показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.82%.

VHYA.L

1 день
0.70%
1 месяц
0.52%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.91%
1 год
27.10%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

VGT

1 день
0.30%
1 месяц
-2.07%
С начала года
22.82%
6 месяцев
20.81%
1 год
42.45%
3 года*
30.31%
5 лет*
19.42%
10 лет*
25.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYA.L и VGT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYA.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation		11.80%27.01%9.27%11.29%-5.35%17.77%-0.22%7.95%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.82%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%13.64%

Correlation

The correlation between VHYA.L and VGT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.33

Сравнение распределения секторов VHYA.L и VGT

Секторы
VHYA.L
VGT

Финансовые услуги

28.2%
0.5%

Промышленность

12.2%
0.4%

Здравоохранение

11.1%
0.0%

Технологии

9.5%
98.5%

Энергетика

8.7%
0.3%

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%
0.1%

Коммунальные услуги

5.3%

-

Сырьевые материалы

5.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
0.5%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

VHYA.L
28.2%
VGT
0.5%

Промышленность

VHYA.L
12.2%
VGT
0.4%

Здравоохранение

VHYA.L
11.1%
VGT
0.0%

Технологии

VHYA.L
9.5%
VGT
98.5%

Энергетика

VHYA.L
8.7%
VGT
0.3%

Потребительский защитный сектор

VHYA.L
8.5%
VGT

-

Потребительский циклический сектор

VHYA.L
7.2%
VGT
0.1%

Коммунальные услуги

VHYA.L
5.3%
VGT

-

Сырьевые материалы

VHYA.L
5.2%
VGT
0.0%

Коммуникационные услуги

VHYA.L
3.4%
VGT
0.5%

Недвижимость

VHYA.L
0.8%
VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VHYA.L:
VHYA.L с IWDA.LVHYA.L с VHYD.LVHYA.L с VOOVHYA.L с SDIP.LVHYA.L с FUSA.LVHYA.L с IUKD.LVHYA.L с FGQD.L
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

VHYA.L vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYA.L
Ранг доходности на риск VHYA.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYA.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYA.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYA.L c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation (VHYA.L) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHYA.LVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.88

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.41

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.60

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

7.87

+4.47

VHYA.L vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYA.L на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYA.L и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHYA.L и VGT

Максимальная просадка VHYA.L за все время составила -36.62%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYA.L и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYA.LVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.62%

-54.63%

+18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-16.40%

+8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-27.23%

+14.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-35.07%

+13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-8.08%

+6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-7.95%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

5.41%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYA.L и VGT

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation (VHYA.L) составляет 3.25%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что VHYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYA.LVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

11.17%

-7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

18.51%

-9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

22.66%

-11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

25.55%

-11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

24.76%

-8.28%

Сравнение комиссий VHYA.L и VGT

VHYA.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYA.L и VGT

VHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.45%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VHYA.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VHYA.L and VGT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for VHYA.L.

VHYA.L is categorized as Dividend, while VGT is Technology Equities. VHYA.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Their fees differ too: 0.29% for VHYA.L and 0.09% for VGT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYA.L и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор