PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHVG.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHVG.L с VWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both Global Equities funds from Vanguard - VHVG.L tracks the MSCI ACWI NR USD while VWRA.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHVG.L returned 13.30%/yr vs 12.46%/yr for VWRA.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VHVG.L charges 0.12%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности VHVG.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VHVG.L торгуется в GBP, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHVG.L показывает доходность 11.81%, а VWRA.L немного выше – 12.10%.

VHVG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
5.52%
С начала года
11.81%
6 месяцев
12.27%
1 год
29.87%
3 года*
18.37%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—

VWRA.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.10%
6 месяцев
12.31%
1 год
29.98%
3 года*
18.07%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHVG.L и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		11.81%13.85%19.99%17.54%-8.66%23.31%12.56%1.61%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		12.05%13.73%19.70%16.17%-8.37%19.58%12.78%1.19%

Correlation

The correlation between VHVG.L and VWRA.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.91

The correlation between VHVG.L and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHVG.L и VWRA.L

Секторы
VHVG.L
VWRA.L

Технологии

29.0%
31.1%

Финансовые услуги

15.6%
16.0%

Промышленность

11.5%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.1%

Коммуникационные услуги

9.0%
9.1%

Здравоохранение

8.5%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.8%

Энергетика

4.1%
4.3%

Сырьевые материалы

3.4%
3.3%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Недвижимость

2.0%
1.4%

Технологии

VHVG.L
29.0%
VWRA.L
31.1%

Финансовые услуги

VHVG.L
15.6%
VWRA.L
16.0%

Промышленность

VHVG.L
11.5%
VWRA.L
9.8%

Потребительский циклический сектор

VHVG.L
9.3%
VWRA.L
9.1%

Коммуникационные услуги

VHVG.L
9.0%
VWRA.L
9.1%

Здравоохранение

VHVG.L
8.5%
VWRA.L
8.2%

Потребительский защитный сектор

VHVG.L
5.1%
VWRA.L
4.8%

Энергетика

VHVG.L
4.1%
VWRA.L
4.3%

Сырьевые материалы

VHVG.L
3.4%
VWRA.L
3.3%

Коммунальные услуги

VHVG.L
2.6%
VWRA.L
2.7%

Недвижимость

VHVG.L
2.0%
VWRA.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с VHVG.L:
VHVG.L с VWCE.DEVHVG.L с VWRL.LVHVG.L с VUAA.LVHVG.L с SWLD.LVHVG.L с IWDA.LVHVG.L с VEAVHVG.L с VEUA.L
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L

Доходность на риск

VHVG.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHVG.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHVG.LVWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.52

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.48

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.48

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

4.30

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

16.58

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHVG.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHVG.L на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHVG.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHVG.LVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.52

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.89

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.76

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VHVG.L и VWRA.L

Максимальная просадка VHVG.L за все время составила -25.41%, примерно равная максимальной просадке VWRA.L в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVG.L и VWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHVG.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.41%

-25.64%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-6.93%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-18.10%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-18.10%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.40%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-3.46%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.80%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VHVG.L и VWRA.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что VHVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHVG.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.77%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

9.25%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

11.83%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

14.06%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

16.05%

-0.99%

Сравнение комиссий VHVG.L и VWRA.L

VHVG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHVG.L и VWRA.L

Ни VHVG.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VHVG.L and VWRA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VHVG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHVG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.

VHVG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.12% for VHVG.L and 0.22% for VWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHVG.L и VWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор