Сравнение VHVG.L с VDCA.L
VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) and VDCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - VHVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while VDCA.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHVG.L returned 13.30%/yr vs 3.65%/yr for VDCA.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. VHVG.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for VDCA.L.
Доходность
Сравнение доходности VHVG.L и VDCA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHVG.L торгуется в GBP, в то время как VDCA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDCA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHVG.L показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у VDCA.L с доходностью 1.09%.
VHVG.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
VDCA.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VHVG.L и VDCA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 11.81% | 13.85% | 19.99% | 17.54% | -8.66% | 23.31% | 12.56% | 1.61% |
VDCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation | 1.09% | -1.67% | 7.39% | 0.12% | 7.63% | 0.73% | 0.52% | -6.14% |
Correlation
The correlation between VHVG.L and VDCA.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHVG.L vs. VDCA.L — Ранг доходности на риск
VHVG.L
VDCA.L
Сравнение VHVG.L c VDCA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHVG.L | VDCA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.14 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 1.01 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.65 | 2.82 | +14.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHVG.L | VDCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 0.78 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.44 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.28 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок VHVG.L и VDCA.L
Максимальная просадка VHVG.L за все время составила -25.41%, что больше максимальной просадки VDCA.L в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVG.L и VDCA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHVG.L | VDCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.41% | -15.72% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -5.00% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.96% | -8.97% | -8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -15.72% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -4.30% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -6.93% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.80% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHVG.L и VDCA.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что VHVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHVG.L | VDCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 1.81% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 5.03% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 6.50% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 8.26% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 8.90% | +6.16% |
Сравнение комиссий VHVG.L и VDCA.L
VHVG.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VDCA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHVG.L и VDCA.L
Ни VHVG.L, ни VDCA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VHVG.L and VDCA.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDCA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDCA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for VHVG.L.
VHVG.L is categorized as Global Equities, while VDCA.L is Short-Term Bond. VHVG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VDCA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year. Their fees differ too: 0.12% for VHVG.L and 0.09% for VDCA.L.
Подберите оптимальное распределение для VHVG.L и VDCA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор