PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHVG.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHVG.L с IITU.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VHVG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHVG.L returned 12.88%/yr vs 23.93%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VHVG.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности VHVG.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VHVG.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VHVG.L показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 17.69%.

VHVG.L

1 день
1.69%
1 месяц
1.76%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.37%
1 год
27.51%
3 года*
17.76%
5 лет*
12.88%
10 лет*
—

IITU.L

1 день
2.47%
1 месяц
2.28%
С начала года
17.69%
6 месяцев
18.41%
1 год
44.34%
3 года*
28.72%
5 лет*
23.93%
10 лет*
26.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHVG.L и IITU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		10.63%13.84%20.00%17.53%-8.16%22.64%12.56%-17.91%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		17.69%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%7.27%

Correlation

The correlation between VHVG.L and IITU.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.82

The correlation between VHVG.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHVG.L и IITU.L

Секторы
VHVG.L
IITU.L

Технологии

29.0%
99.6%

Финансовые услуги

15.6%

-

Промышленность

11.5%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Энергетика

4.1%
0.1%

Сырьевые материалы

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.0%

-

Технологии

VHVG.L
29.0%
IITU.L
99.6%

Финансовые услуги

VHVG.L
15.6%
IITU.L

-

Промышленность

VHVG.L
11.5%
IITU.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

VHVG.L
9.3%
IITU.L

-

Коммуникационные услуги

VHVG.L
9.0%
IITU.L

-

Здравоохранение

VHVG.L
8.5%
IITU.L

-

Потребительский защитный сектор

VHVG.L
5.1%
IITU.L

-

Энергетика

VHVG.L
4.1%
IITU.L
0.1%

Сырьевые материалы

VHVG.L
3.4%
IITU.L

-

Коммунальные услуги

VHVG.L
2.6%
IITU.L

-

Недвижимость

VHVG.L
2.0%
IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VHVG.L:
VHVG.L с VWRL.LVHVG.L с VWCE.DEVHVG.L с VUAA.LVHVG.L с SWLD.LVHVG.L с IWDA.LVHVG.L с VEAVHVG.L с VEUA.L
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

VHVG.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHVG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHVG.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.17

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.81

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.63

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

6.67

+9.22

VHVG.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHVG.L на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHVG.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHVG.L и IITU.L

Максимальная просадка VHVG.L за все время составила -35.32%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVG.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHVG.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-41.09%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-16.76%

+9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-28.03%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-28.03%

+8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-7.27%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-8.11%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

6.63%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VHVG.L и IITU.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) составляет 3.46%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что VHVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHVG.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

8.62%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

15.42%

-7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

20.37%

-9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

26.20%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

23.68%

-3.11%

Сравнение комиссий VHVG.L и IITU.L

VHVG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHVG.L и IITU.L

Ни VHVG.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VHVG.L and IITU.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VHVG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHVG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.

VHVG.L is categorized as Global Equities, while IITU.L is Technology Equities. VHVG.L tracks FTSE Developed Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for VHVG.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHVG.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор