PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHVG.L с ESIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHVG.L с ESIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - VHVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHVG.L returned 13.30%/yr vs 19.85%/yr for ESIE.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VHVG.L charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.L.

Доходность

Сравнение доходности VHVG.L и ESIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHVG.L показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 34.22%.

VHVG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
5.52%
С начала года
11.81%
6 месяцев
12.27%
1 год
29.87%
3 года*
18.37%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—

ESIE.L

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
34.22%
6 месяцев
30.17%
1 год
59.36%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHVG.L и ESIE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		11.81%13.85%19.99%17.54%-8.66%23.31%3.03%
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.22%20.13%-9.70%6.04%44.68%26.96%1.47%

Correlation

The correlation between VHVG.L and ESIE.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.24

The correlation between VHVG.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VHVG.L и ESIE.L

Секторы
VHVG.L
ESIE.L

Технологии

29.0%

-

Финансовые услуги

15.6%

-

Промышленность

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Коммуникационные услуги

9.0%
0.9%

Здравоохранение

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Энергетика

4.1%
99.1%

Сырьевые материалы

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.0%

-

Технологии

VHVG.L
29.0%
ESIE.L

-

Финансовые услуги

VHVG.L
15.6%
ESIE.L

-

Промышленность

VHVG.L
11.5%
ESIE.L

-

Потребительский циклический сектор

VHVG.L
9.3%
ESIE.L

-

Коммуникационные услуги

VHVG.L
9.0%
ESIE.L
0.9%

Здравоохранение

VHVG.L
8.5%
ESIE.L

-

Потребительский защитный сектор

VHVG.L
5.1%
ESIE.L

-

Энергетика

VHVG.L
4.1%
ESIE.L
99.1%

Сырьевые материалы

VHVG.L
3.4%
ESIE.L

-

Коммунальные услуги

VHVG.L
2.6%
ESIE.L

-

Недвижимость

VHVG.L
2.0%
ESIE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с VHVG.L:
VHVG.L с VWCE.DEVHVG.L с VWRL.LVHVG.L с VUAA.LVHVG.L с SWLD.LVHVG.L с IWDA.LVHVG.L с VEAVHVG.L с VEUA.L
Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L

Доходность на риск

VHVG.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHVG.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHVG.LESIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.58

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.08

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.45

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

4.87

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

14.82

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHVG.L vs. ESIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHVG.L на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIE.L равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHVG.L и ESIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHVG.LESIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.58

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.82

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.86

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VHVG.L и ESIE.L

Максимальная просадка VHVG.L за все время составила -25.41%, что меньше максимальной просадки ESIE.L в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVG.L и ESIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHVG.LESIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.41%

-27.35%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-12.13%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-27.35%

+9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-27.35%

+9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-6.99%

+6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-8.23%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

3.99%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VHVG.L и ESIE.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) составляет 2.72%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VHVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHVG.LESIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

8.04%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

19.18%

-11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

22.92%

-12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

24.32%

-11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

24.58%

-9.52%

Сравнение комиссий VHVG.L и ESIE.L

VHVG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESIE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHVG.L и ESIE.L

Ни VHVG.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VHVG.L and ESIE.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VHVG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHVG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.L.

VHVG.L is categorized as Global Equities, while ESIE.L is Energy Equities. VHVG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for VHVG.L and 0.18% for ESIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHVG.L и ESIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор