PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHVE.L с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHVE.L с IWVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - VHVE.L tracks the FTSE Developed while IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHVE.L returned 12.10%/yr vs 16.28%/yr for IWVL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VHVE.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IWVL.L.

Доходность

Сравнение доходности VHVE.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHVE.L показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 34.30%.

VHVE.L

1 день
-0.07%
1 месяц
2.78%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.77%
1 год
28.16%
3 года*
21.52%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—

IWVL.L

1 день
-0.65%
1 месяц
9.92%
С начала года
34.30%
6 месяцев
38.10%
1 год
66.02%
3 года*
30.35%
5 лет*
16.28%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHVE.L и IWVL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc		11.59%22.18%17.93%24.66%-18.06%21.15%16.52%8.50%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		34.30%40.41%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%8.36%

Correlation

The correlation between VHVE.L and IWVL.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between VHVE.L and IWVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHVE.L и IWVL.L

Секторы
VHVE.L
IWVL.L

Технологии

29.0%
33.9%

Финансовые услуги

15.6%
14.8%

Промышленность

11.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.9%

Коммуникационные услуги

9.0%
7.6%

Здравоохранение

8.5%
8.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.5%

Энергетика

4.1%
3.8%

Сырьевые материалы

3.4%
3.0%

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Технологии

VHVE.L
29.0%
IWVL.L
33.9%

Финансовые услуги

VHVE.L
15.6%
IWVL.L
14.8%

Промышленность

VHVE.L
11.5%
IWVL.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

VHVE.L
9.3%
IWVL.L
7.9%

Коммуникационные услуги

VHVE.L
9.0%
IWVL.L
7.6%

Здравоохранение

VHVE.L
8.5%
IWVL.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

VHVE.L
5.1%
IWVL.L
4.5%

Энергетика

VHVE.L
4.1%
IWVL.L
3.8%

Сырьевые материалы

VHVE.L
3.4%
IWVL.L
3.0%

Коммунальные услуги

VHVE.L
2.6%
IWVL.L
2.5%

Недвижимость

VHVE.L
2.0%
IWVL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VHVE.L:
VHVE.L с IWDA.LVHVE.L с VOOVHVE.L с SWRD.ASVHVE.L с ETLX.DEVHVE.L с CNDX.LVHVE.L с VTVHVE.L с SPYL.DE
Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT

Доходность на риск

VHVE.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHVE.L
Ранг доходности на риск VHVE.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVE.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVE.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVE.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHVE.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHVE.LIWVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
4.24

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
5.85

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.76

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

7.55

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

28.57

-14.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHVE.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHVE.L на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа IWVL.L равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHVE.L и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHVE.LIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

4.24

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.01

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.62

+0.22

Просадки

Сравнение просадок VHVE.L и IWVL.L

Максимальная просадка VHVE.L за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVE.L и IWVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHVE.LIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-39.30%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.74%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-14.46%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.08%

-26.55%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.91%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-7.50%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.31%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VHVE.L и IWVL.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) составляет 3.64%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что VHVE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHVE.LIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

6.56%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

12.94%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

15.57%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

16.05%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

17.02%

+0.49%

Сравнение комиссий VHVE.L и IWVL.L

VHVE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHVE.L и IWVL.L

Ни VHVE.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VHVE.L and IWVL.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VHVE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHVE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IWVL.L.

VHVE.L tracks FTSE Developed, while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for VHVE.L and 0.25% for IWVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHVE.L и IWVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор