Сравнение VGWL.DE с XDWU.DE
VGWL.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and XDWU.DE (Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - VGWL.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World, while XDWU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWL.DE returned 11.41%/yr vs 10.54%/yr for XDWU.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VGWL.DE charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for XDWU.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGWL.DE и XDWU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGWL.DE показывает доходность 12.46%, а XDWU.DE немного выше – 12.85%.
VGWL.DE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
XDWU.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение доходности по годам VGWL.DE и XDWU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.46% | 9.18% | 24.40% | 18.17% | -13.48% | 28.60% | 5.38% | 30.12% | -6.03% | 3.37% |
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 12.85% | 11.38% | 19.84% | -3.21% | 2.24% | 19.80% | -4.88% | 25.27% | 6.79% | -3.36% |
Correlation
The correlation between VGWL.DE and XDWU.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between VGWL.DE and XDWU.DE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWL.DE vs. XDWU.DE — Ранг доходности на риск
VGWL.DE
XDWU.DE
Сравнение VGWL.DE c XDWU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGWL.DE | XDWU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 2.83 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 7.06 | +6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGWL.DE и XDWU.DE
Максимальная просадка VGWL.DE за все время составила -33.40%, что меньше максимальной просадки XDWU.DE в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWL.DE и XDWU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWL.DE | XDWU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.40% | -42.00% | +8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -7.30% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | -12.69% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -23.26% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.14% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -12.43% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.94% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWL.DE и XDWU.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) составляет 3.16%, в то время как у Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что VGWL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWL.DE | XDWU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 3.48% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 10.28% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 13.15% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 14.26% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 18.01% | -2.55% |
Сравнение комиссий VGWL.DE и XDWU.DE
VGWL.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XDWU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWL.DE и XDWU.DE
Дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как XDWU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.27% | 1.42% | 1.48% | 1.73% | 2.09% | 1.43% | 1.56% | 1.87% | 2.26% | 0.37% |
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGWL.DE and XDWU.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGWL.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWL.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for XDWU.DE.
VGWL.DE is categorized as Global Equities, while XDWU.DE is Utilities Equities. VGWL.DE tracks FTSE All-World, while XDWU.DE tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.22% for VGWL.DE and 0.25% for XDWU.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGWL.DE и XDWU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор