PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWE.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGWE.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - VGWE.DE is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWE.DE returned 11.47%/yr vs 1.94%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VGWE.DE charges 0.29%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGWE.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGWE.DE показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

VGWE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
2.28%
С начала года
12.43%
6 месяцев
13.64%
1 год
24.97%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGWE.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGWE.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc		12.43%12.81%15.59%7.89%0.02%27.83%6.23%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.27%

Correlation

The correlation between VGWE.DE and XEON.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с VGWE.DE:
VGWE.DE с VWCE.DEVGWE.DE с VGWD.DEVGWE.DE с SCHDVGWE.DE с VYMIVGWE.DE с DGRA.LVGWE.DE с FFEBVGWE.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

VGWE.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWE.DE
Ранг доходности на риск VGWE.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWE.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWE.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWE.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWE.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWE.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWE.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWE.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
8.94

-6.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
21.24

-17.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

4.27

-2.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

69.36

-65.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

316.53

-300.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWE.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWE.DE на текущий момент составляет 2.60, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWE.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWE.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

8.94

-6.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

7.54

-6.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.74

+0.36

Просадки

Сравнение просадок VGWE.DE и XEON.DE

Максимальная просадка VGWE.DE за все время составила -16.43%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWE.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGWE.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.43%

-3.71%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-0.03%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-0.08%

-16.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-0.71%

-15.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.01%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-0.92%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.01%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWE.DE и XEON.DE

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что VGWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGWE.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

0.04%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

0.16%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

0.22%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

0.25%

+11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

0.39%

+11.84%

Сравнение комиссий VGWE.DE и XEON.DE

VGWE.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWE.DE и XEON.DE

Ни VGWE.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VGWE.DE and XEON.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for VGWE.DE.

VGWE.DE is categorized as Dividend, while XEON.DE is Bank Loan. VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.29% for VGWE.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGWE.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор