Сравнение VGWE.DE с WTEQ.DE
VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) and WTEQ.DE (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist)) are both Dividend funds - VGWE.DE tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index while WTEQ.DE tracks the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VGWE.DE returned 15.83%/yr vs 10.39%/yr for WTEQ.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGWE.DE charges 0.29%/yr vs 0.38%/yr for WTEQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGWE.DE и WTEQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGWE.DE показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у WTEQ.DE с доходностью 6.18%.
VGWE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
WTEQ.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGWE.DE и WTEQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 12.43% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | -3.49% |
WTEQ.DE WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) | 6.18% | 3.61% | 15.54% | 14.11% | -5.82% |
Correlation
The correlation between VGWE.DE and WTEQ.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.78 |
The correlation between VGWE.DE and WTEQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWE.DE vs. WTEQ.DE — Ранг доходности на риск
VGWE.DE
WTEQ.DE
Сравнение VGWE.DE c WTEQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) (WTEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWE.DE | WTEQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.25 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 1.85 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | 7.29 | +8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWE.DE | WTEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.32 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.63 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок VGWE.DE и WTEQ.DE
Максимальная просадка VGWE.DE за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки WTEQ.DE в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWE.DE и WTEQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWE.DE | WTEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -19.85% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -7.84% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -19.85% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -3.78% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.00% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWE.DE и WTEQ.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) составляет 2.38%, в то время как у WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) (WTEQ.DE) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что VGWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWE.DE | WTEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.61% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 8.33% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.47% | 11.02% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 12.46% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 12.46% | -0.23% |
Сравнение комиссий VGWE.DE и WTEQ.DE
VGWE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WTEQ.DE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWE.DE и WTEQ.DE
VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEQ.DE WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) | 1.13% | 1.26% | 1.59% | 1.84% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
VGWE.DE and WTEQ.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGWE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for WTEQ.DE.
VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while WTEQ.DE tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for VGWE.DE and 0.38% for WTEQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGWE.DE и WTEQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор