Сравнение VGWE.DE с TDVX.DE
VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) and TDVX.DE (VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc) are both Dividend funds - VGWE.DE tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index while TDVX.DE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VGWE.DE charges 0.29%/yr vs 0.38%/yr for TDVX.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGWE.DE и TDVX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VGWE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
TDVX.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGWE.DE и TDVX.DE
Correlation
The correlation between VGWE.DE and TDVX.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWE.DE vs. TDVX.DE — Ранг доходности на риск
VGWE.DE
TDVX.DE
Сравнение VGWE.DE c TDVX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc (TDVX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWE.DE | TDVX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWE.DE | TDVX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.88 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VGWE.DE и TDVX.DE
Максимальная просадка VGWE.DE за все время составила -16.43%, что больше максимальной просадки TDVX.DE в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWE.DE и TDVX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWE.DE | TDVX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -2.51% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.99% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.88% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWE.DE и TDVX.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWE.DE | TDVX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.47% | 11.32% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 11.32% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 11.32% | +0.91% |
Сравнение комиссий VGWE.DE и TDVX.DE
VGWE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TDVX.DE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWE.DE и TDVX.DE
Ни VGWE.DE, ни TDVX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VGWE.DE and TDVX.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGWE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for TDVX.DE.
VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while TDVX.DE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for VGWE.DE and 0.38% for TDVX.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGWE.DE и TDVX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор