Сравнение VGWD.DE с VAGF.DE
VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and VAGF.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - VGWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield index, while VAGF.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWD.DE returned 11.49%/yr vs -1.66%/yr for VAGF.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. VGWD.DE charges 0.29%/yr vs 0.10%/yr for VAGF.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGWD.DE и VAGF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGWD.DE показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у VAGF.DE с доходностью -0.68%.
VGWD.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
VAGF.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -1.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGWD.DE и VAGF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.49% | 13.16% | 15.75% | 7.29% | 0.08% | 27.90% | -9.60% | 8.92% |
VAGF.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.68% | 3.23% | 0.82% | 4.53% | -14.84% | -2.97% | 5.07% | 0.73% |
Correlation
The correlation between VGWD.DE and VAGF.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | 0.00 |
Over the past year, VGWD.DE and VAGF.DE have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWD.DE vs. VAGF.DE — Ранг доходности на риск
VGWD.DE
VAGF.DE
Сравнение VGWD.DE c VAGF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWD.DE | VAGF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.06 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 0.38 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | 1.06 | +15.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWD.DE | VAGF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 0.33 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | -0.33 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.17 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок VGWD.DE и VAGF.DE
Максимальная просадка VGWD.DE за все время составила -34.57%, что больше максимальной просадки VAGF.DE в -19.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWD.DE и VAGF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWD.DE | VAGF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.57% | -19.57% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -3.11% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -4.45% | -12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -18.79% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -10.73% | +10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -8.99% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.13% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWD.DE и VAGF.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VGWD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWD.DE | VAGF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 1.55% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 2.98% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.21% | 3.63% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 4.90% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 4.71% | +9.52% |
Сравнение комиссий VGWD.DE и VAGF.DE
VGWD.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VAGF.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWD.DE и VAGF.DE
Дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как VAGF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGF.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
VGWD.DE and VAGF.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGF.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGF.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.
VGWD.DE is categorized as Global Equities, while VAGF.DE is Global Bonds. VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index, while VAGF.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.29% for VGWD.DE and 0.10% for VAGF.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGWD.DE и VAGF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор