Сравнение VGWD.DE с IAPD.L
VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and IAPD.L (iShares Asia Pacific Dividend UCITS) are both exchange-traded funds - VGWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield index, while IAPD.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pacific NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWD.DE returned 11.49%/yr vs 12.57%/yr for IAPD.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGWD.DE charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for IAPD.L.
Доходность
Сравнение доходности VGWD.DE и IAPD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGWD.DE торгуется в EUR, в то время как IAPD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAPD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGWD.DE показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у IAPD.L с доходностью 14.21%.
VGWD.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
IAPD.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 8.61%
Сравнение доходности по годам VGWD.DE и IAPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.49% | 13.16% | 15.75% | 7.29% | 0.08% | 27.90% | -9.60% | 25.03% | -8.03% | 1.24% |
IAPD.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 14.21% | 16.50% | 14.80% | 11.30% | 5.65% | 13.77% | -16.43% | 19.10% | -9.67% | 1.49% |
Correlation
The correlation between VGWD.DE and IAPD.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between VGWD.DE and IAPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWD.DE vs. IAPD.L — Ранг доходности на риск
VGWD.DE
IAPD.L
Сравнение VGWD.DE c IAPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWD.DE | IAPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.64 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 6.48 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | 23.25 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWD.DE | IAPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 3.53 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок VGWD.DE и IAPD.L
Максимальная просадка VGWD.DE за все время составила -34.57%, что меньше максимальной просадки IAPD.L в -63.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWD.DE и IAPD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWD.DE | IAPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.57% | -63.26% | +28.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -5.88% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -18.47% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -18.47% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.84% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -9.52% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.64% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWD.DE и IAPD.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) составляет 2.33%, в то время как у iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что VGWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWD.DE | IAPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 3.39% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 8.26% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.21% | 10.79% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 13.12% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 16.07% | -1.84% |
Сравнение комиссий VGWD.DE и IAPD.L
VGWD.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IAPD.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWD.DE и IAPD.L
Дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности IAPD.L в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAPD.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 4.89% | 5.67% | 6.72% | 7.29% | 8.34% | 7.53% | 4.77% | 7.26% | 7.70% | 6.15% | 5.60% | 8.10% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGWD.DE and IAPD.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGWD.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWD.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for IAPD.L.
VGWD.DE is categorized as Global Equities, while IAPD.L is Asia Pacific Equities. VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index, while IAPD.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.29% for VGWD.DE and 0.59% for IAPD.L.
Подберите оптимальное распределение для VGWD.DE и IAPD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор