Сравнение VGVE.DE с F50A.DE
VGVE.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) and F50A.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - VGVE.DE tracks the FTSE Developed while F50A.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGVE.DE returned 12.95%/yr vs 12.94%/yr for F50A.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VGVE.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for F50A.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGVE.DE и F50A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVE.DE показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у F50A.DE с доходностью 10.81%.
VGVE.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- —
F50A.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVE.DE и F50A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 12.54% | 8.78% | 24.92% | 19.91% | -13.71% | 31.39% | -0.42% |
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | 10.81% | 8.58% | 25.85% | 19.91% | -13.61% | 32.73% | -0.41% |
Correlation
The correlation between VGVE.DE and F50A.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between VGVE.DE and F50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVE.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск
VGVE.DE
F50A.DE
Сравнение VGVE.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGVE.DE | F50A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 3.66 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | 14.61 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVE.DE | F50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.17 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.88 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.71 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VGVE.DE и F50A.DE
Максимальная просадка VGVE.DE за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке F50A.DE в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVE.DE и F50A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVE.DE | F50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -32.88% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -6.62% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.26% | -21.49% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -21.49% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.39% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.72% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.66% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVE.DE и F50A.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что VGVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVE.DE | F50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 2.63% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 7.95% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 11.18% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 14.60% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 17.70% | -2.07% |
Сравнение комиссий VGVE.DE и F50A.DE
VGVE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVE.DE и F50A.DE
Дивидендная доходность VGVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как F50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.06% | 1.22% | 1.36% | 1.59% | 1.93% | 1.22% | 1.40% | 1.67% | 1.95% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VGVE.DE and F50A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for VGVE.DE.
VGVE.DE tracks FTSE Developed, while F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for VGVE.DE and 0.05% for F50A.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGVE.DE и F50A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор