Сравнение VGVA.L с XGLE.L
VGVA.L (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating) and XGLE.L (Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C) are both European Government Bonds funds - VGVA.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while XGLE.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGVA.L returned -2.90%/yr vs -1.98%/yr for XGLE.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGVA.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for XGLE.L.
Доходность
Сравнение доходности VGVA.L и XGLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGVA.L торгуется в GBP, в то время как XGLE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGLE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGVA.L показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у XGLE.L с доходностью -0.03%.
VGVA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- -2.90%
- 10 лет*
- —
XGLE.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- -0.04%
Сравнение доходности по годам VGVA.L и XGLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVA.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | 0.63% | 6.05% | 0.25% | 6.72% | -25.85% | -4.33% | 10.58% | 7.04% |
XGLE.L Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | -0.03% | 5.95% | -2.94% | 4.66% | -14.01% | -9.34% | 10.68% | 2.33% |
Correlation
The correlation between VGVA.L and XGLE.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between VGVA.L and XGLE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVA.L vs. XGLE.L — Ранг доходности на риск
VGVA.L
XGLE.L
Сравнение VGVA.L c XGLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) и Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGVA.L | XGLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGVA.L и XGLE.L
Максимальная просадка VGVA.L за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки XGLE.L в -26.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVA.L и XGLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVA.L | XGLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -26.78% | -10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -4.53% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.89% | -6.20% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -20.99% | -15.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.16% | -18.37% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -9.40% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.17% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVA.L и XGLE.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что VGVA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVA.L | XGLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.48% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 4.34% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 5.53% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 7.49% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 8.18% | +2.66% |
Сравнение комиссий VGVA.L и XGLE.L
VGVA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XGLE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVA.L и XGLE.L
Ни VGVA.L, ни XGLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVA.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 1.84% | 3.99% | 3.09% | 1.85% | 1.08% | 1.12% | 1.09% |
XGLE.L Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGVA.L and XGLE.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for XGLE.L.
VGVA.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while XGLE.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and DWS. Their fees differ too: 0.07% for VGVA.L and 0.15% for XGLE.L.
Подберите оптимальное распределение для VGVA.L и XGLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор