Сравнение VGUS с KDEC
VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) and KDEC (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index, while KDEC is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. VGUS is passively managed, while KDEC is actively managed. Over the past year, VGUS returned 3.79% vs 17.93% for KDEC. Their -0.16 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VGUS charges 0.07%/yr vs 0.79%/yr for KDEC.
Доходность
Сравнение доходности VGUS и KDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGUS показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у KDEC с доходностью 12.36%.
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.97%
KDEC
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 8.96%
- С начала года
- 12.36%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $195.17K | $518.07K | $353.37K | |
| $6.89M | $7.73M | $10.62M |
Сравнение доходности по годам VGUS и KDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 2.06% | 3.78% |
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 12.36% | 4.81% |
Correlation
The correlation between VGUS and KDEC is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGUS vs. KDEC — Ранг доходности на риск
VGUS
KDEC
Сравнение VGUS c KDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGUS | KDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +33.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.40 | 1.35 | +10.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 52.28 | 3.35 | +48.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 415.06 | 11.20 | +403.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGUS и KDEC
Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки KDEC в -16.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и KDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGUS | KDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.07% | -16.52% | +16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -5.38% | +5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.76% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.60% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGUS и KDEC
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.05%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGUS | KDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 1.57% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 6.48% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 9.28% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.33% | 11.90% | -11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.33% | 11.90% | -11.57% |
Сравнение комиссий VGUS и KDEC
VGUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии KDEC в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGUS и KDEC
Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как KDEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.59% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
VGUS and KDEC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KDEC has higher volatility (1.57%) compared to VGUS (0.05%). In terms of maximum drawdown, VGUS dropped -0.07% vs KDEC's -16.52%.
On 1-year performance, KDEC leads with 17.93% vs 3.79% for VGUS. On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VGUS has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KDEC has performed better with a 17.93% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.79% for KDEC.
VGUS has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for KDEC.
VGUS is categorized as Ultrashort Bond, while KDEC is Defined Outcome. They also come from different issuers: Vanguard and Innovator. Their fees differ too: 0.07% for VGUS and 0.79% for KDEC.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (13.12 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGUS и KDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор