Сравнение VGUS с CUSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD).
VGUS и CUSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Short Treasury Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. CUSD - это активно управляемый фонд от CrossingBridge. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VGUS и CUSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGUS и CUSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 0.81% | 3.77% |
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 1.37% | 4.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VGUS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у CUSD с доходностью 1.37%.
VGUS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CUSD
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGUS и CUSD
VGUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CUSD в 0.81%.
Доходность на риск
VGUS vs. CUSD — Ранг доходности на риск
VGUS
CUSD
Сравнение VGUS c CUSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGUS | CUSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 11.35 | 0.38 | +10.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 31.25 | 0.66 | +30.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.62 | 1.11 | +7.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 55.06 | 0.91 | +54.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 366.79 | 2.63 | +364.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGUS | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35 | 0.38 | +10.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.76 | 0.73 | +11.03 |
Корреляция
Корреляция между VGUS и CUSD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGUS и CUSD
Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности CUSD в 13.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.62% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 13.86% | 14.05% | 7.10% | 3.62% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок VGUS и CUSD
Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки CUSD в -5.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и CUSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGUS | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.07% | -5.42% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -5.42% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.80% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.88% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGUS и CUSD
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) составляет 0.07%, в то время как у CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что VGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGUS | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 4.22% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 9.47% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35% | 12.90% | -12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.35% | 6.54% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.35% | 6.54% | -6.19% |