Сравнение VGUS с BILS

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGUS показывает доходность 0.81%, а BILS немного ниже – 0.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VGUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BILS в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGUS на текущий момент составляет 11.39, что ниже коэффициента Шарпа BILS равного 16.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGUS и BILS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VGUS и BILS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности BILS в 3.96%

Максимальная просадка VGUS за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGUS и BILS.

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) имеет более высокую волатильность в 0.07% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что VGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.